基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究

彭建刚等编著的这本《基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究》是国家自然科学基金项目《（基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究）》（20l1－2013）的金融学前沿研究成果，包括基于系统性风险防范的银行业监管制度改革的战略思考、宏观审慎管理框架下压力测试新理念、信用风险宏观压力测试方法、流动性风险宏观压力测试方法、系统重要性银行评估方法和宏观压力测试系统运行机理等方面的内容。
在《（巴塞尔协议Ⅲ）》、中国银监会《商业银行资本管理办法）》和《（商业银行流动性风险管理办法）》的框架下，本书提出的宏观压力测试方法可用于商业银行的风险管理，也可用于银行业的宏观审慎监管。

彭建刚，湖南长沙人，武汉大学经济学博士，曾留学美国和比利时。系湖南大学金融学科学术带头人，“985工程”首席科学家。现为中国金融学会理事，中国金融工程学年会常务理事，湖南大学金融学教授、博士生导师；校学术委员会委员兼经济学部学术委员会副主任，金融管理研究中心主任。长期从事商业银行管理的教学与科研工作，对商业银行经济资本管理、资产负债管理、地方中小金融机构发展和银行业宏观审慎管理作了较为系统的研究。已主持国家社会科学基金项目和国家自然科学基金项目多项，在CSSCI、CSCD、SSCI和全国中文核心期刊发表学术论文100余篇。

绪论
第1章 基于系统性风险防范的银行业监管制度改革的战略思考
1.1 引论
1.1.1 历史背景
1.1.2 文献综述
1.2 国际金融危机背景下对银行业监管制度的反思
l.3 基于系统性风险防范的我国银行业监管制度的基本框架
1.4 开展银行业宏观压力测试研究的必要性
1.4.1 银行业宏观压力测试的基本内涵及本项目研究的目标
1.4.2 国内外银行业宏观压力测试的发展动态
第2章 宏观审慎管理框架下的压力测试新理念
2.1 引言
2.2 危机后金融风险管理的新趋势
2.3 宏观审慎管理框架下金融压力测试内涵的深化
2.4 宏观审慎管理框架下金融压力测试研究的新进展
2.5 本章小结

信用风险宏观压力测试方法篇
第3章 基于经济资本原理的信用风险宏观压力测试
3.1 引言
3.2 相关文献综述
3.3 银行业信用风险宏观压力测试的框架设计
3.3.1 宏观压力测试对象的确定
3.3.2 宏观冲击因子的构造及压力测试的情景设计
3.3.3 银行业信用风险宏观压力测试的基本框架
3.4 实证分析
3.4.1 有序多分类Logistic方法测算原始违约概率
3.4.2 各行业的原始违约概率结果
3.4.3 压力测试情景分析与宏观冲击因子
3.5 本章小结
第4章 基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试
4.1 引言
4.2 改进的宏观压力测试模型的构建
4.2.1 PLS的基本原理
4.2.2 基于偏最小二乘法估计的信用风险传导模型
4.2.3 压力情景模型
4.3 我国股份制商业银行宏观压力测试实证研究
4.3.1 数据选择及说明
4.3.2 信用风险传导模型估计结果
4.3.3 压力情景生成及宏观压力狈0试结果
4.4 境内外资银行业宏观压力测试实证研究
4.4.1 数据选择及说明
4.4.2 风险传导模型参数估计结果
4.4.3 压力情景生成与宏观压力测试结果
4.4.4 银行业逆周期管理算例分析
4.5 本章小结
第5章 基于行业GVAR模型的银行业信用风险宏观压力测试
5.1 引言
5.2 研究文献综述
5.2.1 相关宏观压力测试的实证研究
5.2.2 行业关联性对宏观压力狈0试的影响研究
5.2.3 GVAR模型在宏观压力测试中的应用研究
5.2.4 评述
5.3 信用风险宏观压力测试研究的基本框架
5.4 基于IGVAR模型的宏观压力测试模型
5.4.1 GVAR模型的提出
5.4.2 IGVAR模型的提出
……
第6章 基于贷款结构差异的信用风险宏观压力测试
第7章 信用风险宏观压力测试的最差情景估计方法

流动性风险宏观压力测试方法篇
第8章 国际银行业流动性风险监管新动向
第9章 基于宏观经济因子冲击的商业银行流动性压力测试
第10章 商业银行流动性风险宏观压力测试模型
第11章 同业拆借视角下银行业流动性风险传染效应研究

系统重要性银行评估方法篇
第12章 宏观审慎监管框架下银行业系统性风险传染的测度
第13章 基于一致性原理的商业银行经济资本配置方法
第14章 基于系统整体性的商业银行系统重要性评估

宏观压力测试系统运行机理篇
第15章 基于宏观压力测试的逆周期资本监管框架
第16章 我国房地产金融非均衡状况分析与政策建议
第17章 城市间房价相关性与系统性风险防范
第18章 基于房价波动的我国银行业系统性风险防范

参考文献
附录 《基于宏观审慎监管的我国银行业压力测试研究》课题组发表的学术论文
后记