证券投资Portfolio理论--聚文网

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内容简介

Portfolio理论是现代证券投资理论中的最主要的理论，它的中心思想就是在给定约束的前提下，如何获取一个很优的投资组合。因而它成为理工类型的金融、管理和相关应用数学系科的本科生和研究生所必须掌握的一门理论。本书主要包括两大部分，第一部分为经典的Portfolio理论，主要是为本科生而写的，其内容包括：证券的收益、投资风险的衡量、组合投资模型、资本资产定价模型和含消费投资组合的很优控制；第二部分为随机Portfolio理论，这是近几年发展起来的，主要是为研究生写的，包括：随机Portfolio总论、市场的散度与行为、函数构造Portfolio和随机Portfolio权数的有序过程。研究证券投资的Portfolio理论，是建立在基础微积分和概率统计之上的。由于申请者一直从事这方面的教学和研究，所以对我校金融、管理和应用数学方面的本科生、研究生均很熟悉，所以申请者现以他们熟悉的表达方式来阐述和分析问题，特别是申请者拟在书中加入随机Portfolio理论的内容。这个理论也就是近十来年所发展起来的，这样可以使读者对Portfolio理论研究前景有一个初步的认识。

总序
前言
第一章证券的收益
第一节基本的收益描述
第二节证券组合收益率的估计
第三节投资组合线
第二章投资风险的衡量
第一节期望值准则
第二节期望效用理论
第三节 M-V准则
第四节两个例子
第三章组合投资模型
第一节绝对风险厌恶模型
第二节有效集模型
第三节有效集的几何算法
第四节非负性组合系数的求解
第五节含无风险资产的有效集
第四章资本资产定价模型
第一节 CAPM模型及其条件
第二节 CAPM模型的另一种推导方法
第三节 CAPM模型的应用
第四节关于CAPM的实证研究
第五节条件放宽下的CAPM模型
第六节套利定价模型
第五章含消费的动态投资组合的很优化
第一节很优化模型与控制规划
第二节 HJB方程的导出
第三节 HJB方程的求解思路
第四节线性调制器
第五节很优消费和投资的决策
第六节两基金定理
第六章随机Portfolio理论基础
第一节股价过程
第二节市场Portfolio过程
第三节相对收益率
第四节长期Portfolio行为
附录

证券投资Portfolio理论

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