指令驱动市场委托单提交策略与市场流动性研究--聚文网

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内容简介

由张少军编著的《指令驱动市场委托单提交策略与市场流动性研究/浙商大金融学院学术文库》以中国指令驱动市场为背景，运用信息经济学、行为金融和市场微观结构等相关理论，从信息和流动性两个方面展开研究。构造模型探讨持有异质信息投资者的策略选择行为，研究投资者依据信息调整委托行为所导致的买卖不平衡和市场流动性差异；进而评估指令行为及失衡中所反映的交易信息的非对称程度，考察信息性交易及流动性约束下委托策略对市场的冲击，以及对市场上信息可见性的依赖，在此过程中利用中国证券市场高频交易数据进行实证检验。本书旨在从理论和实证角度探索指令在形成和转化过程中的规律，改善市场流动性。希望能在降低私有信息盈利空间、分析市场长期交易效果及指导投资者决策行为方面提供理论依据和信息参考。

作者简介

张少军，女，1977年10月生，山东龙口人，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。参与多项国家及省部级课题研究，主持教育部人文社会科学青年基金项目、教育部博士点基金项目等多项课题。在学术期刊上发表论文数篇，其中SCI检索1篇。现任教于浙江工商大学金融学院，主要从事金融市场微观结构领域的研究。

摘要
第一章绪论
第一节研究背景及意义
第二节国内外研究现状
第三节研究内容
第四节研究方法及技术路线
第二章异质信息指令驱动市场流动性研究的理论基础
第一节异质信息内涵界定
第二节流动性的提供机制
第三节流动性的微观结构模型
第四节流动性的度量方法及影响因素
第五节本章小结
第三章异质信息交易者委托单提交策略选择模型
第一节交易者的可选择指令委托类型
第二节交易者交易策略选择的基础――有限理性及理性预期模型
第三节交易者指令选择的流动性成因分析
第四节异质信息交易者的指令提交策略选择模型
第五节交易者指令选择的市场流动性效应分析
第六节本章小结
第四章基于交易者委托单不平衡的市场流动性研究
第一节买卖委托单不平衡的内涵
第二节基于买卖委托单不平衡的股票收益率与流动性研究
第三节交易规模、买卖委托单不平衡与市场流动性供给研究
第四节本章小结
第五章基于交易者委托单策略选择的市场信息性交易概率的测定
第一节投资者类型
第二节投资者的贝叶斯更新过程
第三节指令驱动市场信息性交易概率的测定
第四节求解信息性交易概率估计式
第五节指令驱动市场信息性交易概率的实证分析
第六节本章小结
第六章基于交易信息透明度改变的市场流动性研究
第一节假设检验模型
第二节数据来源
第三节基于交易前透明度改变的市场流动性实证研究
第四节基于交易后透明度的市场流动性分析
第五节本章小结
结论
参考文献
附录
后记

指令驱动市场委托单提交策略与市场流动性研究

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