经济计量分析基础--聚文网

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内容简介

本书详细系统地讲述了量化投资所需要的数理统计和经济计量基础理论、方法及其内在的逻辑关系；在此基础上，介绍了经济计量软件包Eviews的使用方法；尤其是，最后一章结合国际有名《金融经济学杂志》2001年发表的芝加哥大学商学院 TJ.Moskowitz教授、对冲基金AQR资本管理公司的Yao Hua Ooi以及纽约大学商学院Lasse Heje Pederson教授的《时序动量》一文，基于上证指数来详细说明基础的经济计量分析方法在量化投资中的使用。

作者简介

刘振亚教授现为中国人民大学财金学院和英国伯明翰大学教授，博士生导师，摩根大通期货有限公司(JP Morgan Futures)董事，全球优选管理期货（CTA） Winton Capital中国最早的合作者。
刘振亚教授在金融计量、量化投资、宏观经济等领域有着深入的研究，从1991年以来已出版多本专业著作，并在China Economic Review 、《世界经济》等国内外一流杂志发表多篇文章。

第一章经济计量分析的统计基础
第一节总体与样本
第二节总体与样本的桥梁——随机变量
第三节对总体的描述——随机变量的数字特征
第四节对样本的描述——样本分布的数字特征
第五节随机变量的分布——总体和样本的连接点
第六节通过样本，估计总体（一）——估计量的特征
第七节通过样本，估计总体（二）——估计量的特征
第八节通过样本，估计总体（三）——假设检验
第九节应用实例：很好持股周期
第二章数据与模型
第一节数据、模型和变量
第二节方程形式
第三节相关系数
第三章最小二乘法：一元线性回归
第一节拟合直线性质
第二节拟合优度的评价
第三节一元线性回归中的计算问题
第四节应用案例：对资产定价模型（CAPM）的简单检验
第四章最小二乘法与多因素模型——含多个自变量的最小二乘法
第一节含两个自变量的最小二乘法
第二节二元回归最小二乘法又探
第三节从另一个角度看估计系数
第四节多重共线性
第五节一般线性回归
第五章古典线性回归模型
……

经济计量分析基础

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