金融计量学--聚文网

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内容简介

《“名课精讲”金融学系列：金融计量学》在写作过程中，不过多讲述金融计量理论的推导，而是以计量技术及工具为主线，通过大量的金融研究案例，通过讲述一个个金融理论是如何采用各种计量技术进行实证检验，使学生将计量技术与金融理论紧密联系，为将来阅读现代金融文献、或者从事金融理论的研究与论文写作打下良好的基础。《“名课精讲”金融学系列：金融计量学》从体系安排上，可分为三大部分内容。第一部分包括前六章，重点介绍常用的金融计量技术，第二部分包括第七章和第八章，介绍金融计量技术在股票市场研究方面的应用。第三部分包括第九章和第十章，分别介绍金融计量技术在固定收益证券和金融衍生产品定价方面的应用。在内容上，介绍的计量技术全面实用，包括经典回归模型、时间序列分析技术、蒙特卡洛模拟等多个方面；同时基本上涵盖了金融理论与实证的大部分常见专题，并且单独用三章的篇幅阐述了金融市场理论的核心内容：资产定价、市场效率假说、利率期限结构等内容。同时还穿插介绍有关宏观金融理论，如货币需求理论、购买力平价理论等的实证研究。讲述的内容有理论，有模型，有案例，易于学生自学和掌握。

第一章导论
第一节金融计量学含义与学科发展
第二节金融计量学在金融投资实践中的应用
第二章概率论与统计基础
第一节随机变量的统计特征
第二节常用的概率分布
第三节假设检验
第三章回归模型及应用
第一节经典线性回归模型的参数估计和统计检验
第二节不满足古典假设时的计量经济问题
第三节虚拟变量的应用
第四节其他形式的回归模型
第四章一元时间序列的分析方法及其应用
第一节时间序列平稳性的相关概念
第二节时间序列平稳性的检验
第三节一元时间序列分析方法的应用
第五章多元时间序列的分析方法与应用
第一节协整的含义及在实证研究中的应用
第二节协整检验与误差修正模型
第三节向量自回归模型（VAR）与协整的Johnansen检验
第六章 ARCH模型族与金融时间序列波动特征的研究
第一节 ARCH．模型的产生背景和主要分类
第二节 ARCH模型族的检验与估计
第七章资产定价模型的实证检验
第一节资本资产定价模型实证检验的经典方法
第二节中国股市CAPM实证检验案例
第三节三因素模型实证检验的经典方法与案例
第八章有效市场假说与事件研究法
第一节有效市场假说的主要内容
第二节有效市场假说的实证检验
第三节事件研究法及其应用案例
第九章利率期限结构理论与利率模型
第一节利率的相关概念与计算
第二节利率期限结构及收益率曲线
第三节常见的利率模型
第十章金融衍生产品定价理论与实现技术
第一节随机过程与资产价格的变化
第二节常见的期权及其定价公式
第三节金融工程的组合分解技术
第四节蒙特卡罗模拟方法及应用
参考文献
附表
后记

金融计量学

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