中国商品期货市场效率研究--聚文网

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编辑推荐

《中国商品期货市场效率研究》通过构建面板数据就中国连豆期货市场的期货价格是否为现货价格的无偏预测这一问题进行了实证研究。PCSE的估计结果发现，在距合约到期日4个月的时间内中国连豆期货价格均是现货价格的无偏预测。同时，《中国商品期货市场效率研究》也发现无论是历史的大豆现货价格还是期货价格对当期的现货价格都有影响。

内容简介

《云南财经大学经济学前沿研究丛书：中国商品期货市场效率研究》结合有效市场理论、行为金融理论、制度经济学等经济理论，构建了一个较为全面的商品期货市场效率评价框架，并在此基础上选取中国商品期货市场的部分期货品种就期货价格是否是现货的无偏预测、量价关系，是否存在日历效应，是否能引导CPI等问题分别进行了实证研究；最后，《云南财经大学经济学前沿研究丛书：中国商品期货市场效率研究》结合相关实证结果就中国商品期货市场的进一步发展和完善提出了诸多切实可行的对策建议。

作者简介

何锋，1975年出生，湖北恩施人。云南财经大学经济学讲师，四川大学理论经济学工作站博士后。先后毕业于华中农业大学、中南民族大学、华中科技大学，获得管理学硕士学位、经济学博士学位。主要研究领域是金融市场，特别是期货市场，发表金融市场相关学术论文10余篇。

第一章绪论
第一节选题的背景及意义
第二节期货市场效率内涵的文献综述
第三节期货市场有效性研究文献综述
第四节选题动机及解决的主要问题
第五节研究思路及创新点
第二章期货市场效率评价体系的构建
第一节有效市场理论的发展与现状
第二节对市场效率的现实思考
第三节期货市场效率的分析路径
第四节期货市场效率的评价体系
第五节小结
第三章中国商品期货市场的无偏预测检验
第一节期货市场无偏预测检验的历史回顾
第二节数据与研究设计
第三节实证分析
第四节小结
第四章中国商品期货市场量价关系研究
第一节量价关系研究的相关问题简述
第二节分位数回归法简介
第三节大豆期货同期量价关系研究
第四节大豆期货跨期量价关系研究
第五节小结
第五章中国商品期货市场日历效应研究
第一节金融市场异象与市场无效
第二节GARCH模型在检验日历效应时的应用
第三节中国商品期货市场的周日历效应检验
第四节中国商品期货市场的季度效应检验
第五节中国商品期货市场假日效应检验
第六节小结
第六章中国商品期货市场市场操纵事件分析
第一节市场操纵的定义及其对市场的影响
第二节市场操纵的形成原因
第三节中国期货市场市场操纵（嫌疑）案例
第四节中国商品期货市场操纵事件的原因分析
第五节小结
第七章中国商品期货市场的信号功能实证研究
第一节商品期货价格与货币政策
第二节相关研究文献综述
第三节研究方法与设计
第四节实证分析
第五节中国商品期指不能引导CPI的原因探析
第六节小结
第八章结论与对策建议
第一节本书的主要结论及不足
第二节进一步提高中国商品期货市场效率的对策建议
附录南华商品期货指数（NFI）编制原理
参考文献
后记

中国商品期货市场效率研究

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