目标函数联动模式及估计方法--期货最优套期保值比求解三维度的实证研究/九江学院会计学院学术文库

装帧: 平装
出版社: 经济科学出版社
作者: 付剑茹
出版日期: 2012-05-01
商品条码: 9787514114515
版次: 1
开本: 16开
页数: 0
出版年份: 2012

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舞蹈音乐的基础理论与应用

第1章  导论
1.1 研究意义
1.2 国内外研究现状及研究趋势
1.3 研究思路、方法及技术路线
1.4 本书创新点
第2章  基于rcmrs的套期保值时变模型及实证研究
2.1 引言
2.2 研究评述
2.3 模型设定
2.4 实证分析
2.5 套期保值效率比较
2.6 本章小结
第3章  基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计
3.1 文献回顾
3.2 模型设定
3.3 实证分析
3.4 套期保值有效性比较
3.5 本章小结
第4章  基于mcmc的期货ZUI优套保比贝叶斯分析
4.1 引言
4.2 贝叶斯定理
4.3 模型设定
4.4 模型的贝叶斯分析
4.5 实证分析
4.6 套期保值有效性比较
4.7 本章小结
第5章  基于不同目标函数的ZUI优套期保值比估计及比较研究
5.1 文献评述
5.2 模型设定
5.3 实证分析
第6章  基于蒙特卡洛模拟数据的套期保值比研究
6.1 基本的维纳过程
6.2 一般化的维纳过程
6.3 ito过程(ito process)
6.4 ito引理和商品价格的对数正态分布
6.5 持有成本理论
6.6 蒙特卡洛模拟(montecarlo simulation)
6.7 数据模拟及分析
6.8 经验分析
第7章  基于非期望效用框架下的ZUI优套期保值比研究
7.1 效用函数设定
7.2 ZUI优套期保值策略
7.3 无偏期货市场
7.4 现货溢价均衡(即期货价格升水)
7.5 期货溢价均衡(即期货价格贴水)
7.6 内生性参考点的决定
7.7 基于中国铜期货市场的实证检验
第8章  结论及研究展望
8.1 结论
8.2 研究展望
附录
参考文献
后记