破解CFA定量方法

本书由CFA一级定量方法、CFA二级定量方法两部分组成。内容包括：货币时间价值、现金流折现的应用、数理统计基础、概率论基础、常见概率分布、抽样和估计、假设检验和置信区间估计等。

林晨雷，CFA持证人，香港财经分析师学会会员，欧盟中国经理人协会(EUCMA)会员。自2004年开始即主讲CFA、FRM及CFP课程，在金融数量分析、投资组合管理、金融衍生产品、固定收益证券、另类投资等方面拥有多年培训实战经验。曾为工商银行总行、中国银行总行、交通银行总行、中国邮政集团、中投证券、大都会人寿等诸多机构提供内部培训。曾编著多本CFA教材，也是CFA试题研究专家，三级考试均一次通过，对出题思路和方向有独到把握。

第一部分 CFA一级定量方法
第一章 货币时间价值
现值和终值
有效年利率
年金
永续年金
不规则现金流
复杂的货币时间价值题目
第二章 现金流折现的应用
净现值
？部收益率
时间加权收益率和货币加权收益率
几种收益率的度量
第三章 数理统计基础
统计的目的
总体和样本
四种度量尺度
频度分布
中心趋势的度量
离散程度的度量
切比雪夫不等式
夏普比率
偏度
峰度
第四章 概率论基础
基本概念
概率基本性质
三种概率
赔率
乘法法则和加法法则
全概率法则
随机变量的期望值和方差
两个随机变量的协方差和相关系
贝叶斯公式
计数问题
第五章 常见概率分布
基本概念
离散分布
连续分布
对数正态分布
蒙特卡洛模拟和历史模拟
第六章 抽样和估计
基本概念
简单随机抽样和分层随机抽样
抽样误差和抽样分布
中心极限定理
五种偏差
第七章 假设检验和置信区间估计
假设检验基本概念
第一类错误和第二类错误
检验统计量和关键值
决策规则
结论的陈述
单个总体均值的假设检验
检验两个总体均值是否相等
单个总体方差的假设检验
检验两个总体方差是否相等
参数检验和非参数检验
置信区间估计
第八章 技术分析
技术分析与基本分析
技术分析的前提假设
技术分析的原理
技术分析的局限性
技术分析工具
艾略特波浪理论
跨市分析
第二部分 CFA二级定最方法
第九章 相关系数和一元线性回归
函数关系和相关关系
协方差和相关系数
相关系数分析的局限性
相关系数的显著性检验
一元线性回归基础
方差分析
回归系数的假设检验
回归系数的置信区间
第十章 多元线性回归
多元线性回归基础
方差分析
回归系数的t检验和置信区间
回归系数的F检验
虚拟变量
多元线性回归的假设
异方差性
序列相关(自相关)
多重共线性
总结：多元回归假设的违反
模型设定中的错误
因变量是虚拟变量的模型
第十一章 时间序列分析
趋势模型
自回归模型
不同时间序列模型的比较
随机游走模型
自回归条件异方差模型
总结：时间序列分析的逻辑
回归中的时间序列问题