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数理金融理论与模型

数理金融理论与模型

  • 装帧: 平装
  • 出版社: 浙江大学出版社
  • 出版日期: 2011-09-01
  • 商品条码: 9787308086981
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 219
  • 出版年份: 2011
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精选
内容简介
《数理金融理论与模型》综合了金融数学经典与前沿理论。它不仅适合金融学、金融数学和金融工程等专业作教材使用,也可供广大具有微积分和基本概率论知识的读者、相关研究人员和证券投资者参考。在内容涵盖方面,《数理金融理论与模型》讲述了经典的金融经济学理论,不仅包括期望效用理论、资产组合理论、资本资产定价模型与套利定价模型,还包括离散时间与连续时间下金融衍生品定价基本定理。同时,对信用风险这个非常流行的主题,《数理金融理论与模型》也做了讲解。
目录
第一章 金融市场
第一节 基础金融资产
1.1.1 股票
1.1.2 债券
1.1.3 其他基础金融资产
第二节 金融衍生品
1.2.1 远期
1.2.2 期货
1.2.3 期权
1.2.4 互换
第三节 信用衍生品
1.3.1 信用风险
1.3.2 信用衍生品
1.3.3 单名信用衍生品
1.3.4 多名信用衍生品
练习题

第二章 效用理论
第一节 效用函数
2.1.1 偏好
2.1.2 效用函数
……

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