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中级计量经济学
出版社: 西南财经大学出版社
作者: 张卫东 主编 著
出版日期: 2010-10-01
商品条码: 9787811389517
版次: 1
页数: 0
出版年份: 2010
定价:
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《中级计量经济学》:经济管理类研究生重点课程教材,西南财经大学硕士研究生重点建设课程教材
内容简介
《中级计量经济学》主要内容简介:计量经济学是现代经济学和管理学的重要组成部分,自其诞生以来取得了飞速的发展,产生了众多重要的理论与应用成果。在我国,尽管只有短短三十年的历史,计量经济学的理论研究和实际应用已为许多人所重视,其作用也日益突出。计量经济学课程也成为高等院校经济管理类专业本科生和研究生的核心课程。正是在这样的背景下,本着“重思想,重方法,重应用”的原则,我们编写了这本经济管理类专业硕士研究生的教材。
本教材在回顾计量经济学经典方法的基础上,重点讲授20世纪70年代以后出现的新方法,同时辅以计算机实践等内容。通过本课程的学习,要求学生能够掌握计量经济分析中基本方法的原理(包括背景与思想)和运用操作,训练、提高计量经济思维与分析问题的能力。一方面,学生要能够运用所学方法对实际经济问题进行判断与分析;另一方面,在此基础上学生要能够继续学习计量经济学中的进一步问题。在学习本课程之前,要求学生已经学习过线性代数、概率论与数理统计、计量经济学(初级)。
目录
第一章导论
第一节计量经济学的作用和意义
第二节经典计量经济学概述
第三节非经典计量经济学概述
第二章线性回归模型回顾与拓展
第一节古典假定的再认识
第二节线性回归模型估计方法及拓展
第三节线性回归模型的检验方法及拓展
第三章放宽基本假定及其拓展
第一节异方差、自相关的再认识
第二节多重共线性再认识
第三节外生性假定的违背——内生性问题
第四章设定误差
第一节设定误差概述
第二节设定误差的后果
第三节设定误差的检验
第五章离散选择模型
第一节线性概率模型
第二节Logit模型
第三节Probit模型
第六章平稳时间序列模型
第一节基本概念
第二节移动平均(MA)过程
第三节自回归(AR)过程
第四节自回归移动平均过程ARMA(p,q)
第七章非平稳时间序列
第一节伪回归问题
第二节单位根过程与检验
第三节协整分析
第八章向量自回归模型
第一节平稳的VAR过程
第二节非性向量自回归模型的估计
第三节VAR模型的应用
第四节协整与误差校正模型
第九章自回归条件异方差过程初步
第一节ARCH过程
第二节衍生GARCH模型
第三节在Eviews中估计GARCH(p,q)模型
第十章面板数据模型初步
第一节面板数据模型分类
第二节固定效应模型
第三节随机效应模型
第四节面板数据模型设定检验方法
第五节案例分析
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