中国期货市场效率与风险研究--聚文网

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内容简介

本书结合现代金融分析理论的三个里程碑（即EMH假设、CAPM模型和B—S偏微分方程），以实证检验和数理推导为工具，以有效市场假设为基础，对我国期货市场的效率和风险问题进行了较为系统的研究。

1 导论
1.1 我国期货市场目前存在的问题
1.2 我国期货市场的制度性分析
1.3 相关理论综述
1.4 选题的背景、目的与意义
1.5 研究思路与创新
2 期货市场有效性理论与实证检验
2:1 方差比与有效市场理论
2.2 协积与期货市场效率
2.3 无套利机制与市场效率关系的探讨
2.4 本章小结
3 商品期货价格形成机制
3.1 无套利原理与商品期货的理论价格
3.2 期货价格和预期将来的现货价格
3.3 涨跌停板制度对期货价格的扭曲
3.4 本章小结
4 期货市场模型的实证
4.1 资本资产模型的说明
4.2 估计和检验的统计框架
……

摘要

1.2 我国期货市场的制度性分析
按照新制度经济学的观点，金融市场反映的是人与人之间的关系，是一种制度形式，而且金融市场创新也是一种制度现象。根据新制度经济学关于市场的定义，期货市场也属于制度的范畴，这样就可以给期货市场下一个制度性的定义，即期货市场是一套有关期货交易的规则、惯例和组织安排，它通过提供这些规则和组织安排界定交易主体在期货交易过程中的选择空间，约束和激励交易主体的交易行为，降低交易费用和市场竞争中不确定性引起的金融风险。由此，我国期货市场的发展就是市场制度的引入与制度创新、变迁过程。因此，要解决我国期货市场目前存在的问题，应该从制度建设与完善方面着手分析。
……

中国期货市场效率与风险研究

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