经济资本与银行监管--聚文网

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内容简介

本书的重点在于理解总体经济资本与模块之间关系的重要性，以及确保基本模块(个体风险评估)以一种连贯一致的方式进行度量的重要性。本书的主体部分重点讨论的是计算总体经济风险所涉及的问题，而并不是计算经济资本涉及的的相关风险。所以，我们重点讨论对经济资本的运用和管理，以及与风险度量方法的选择、风险汇总和经济资本验证的相关问题。此外，经济资本的三个重要的模块(信用风险的相关性模块，交易对手的信用风险和银行账户的利率风险这两大模块)将在附录中进行研究。这份模块的清单是基于它们对议题的重要性和复杂性来选的，还有部分原因是这些议题(交易对手信用风险除外)在巴塞尔新资本协议框架的第一支柱里没有提到。但是，我们应注意的是这份清单并没有覆盖所有内容。

Ⅰ．导言
Ⅱ．经济资本度量的运用和监管
  A．业务层面的运用
  B．企业范围的运用
  C．监督管理
  D．与经济资本运用和管理有关的监管问题
Ⅲ．风险度量
  A．风险度量应具备的特征
  B．风险度量的类型-
  C．风险度量的计算
  D．与风险度量有关的监管问题
Ⅳ．风险汇总
  A．汇总框架
  B．汇总方法
  C．汇总的一系列做法
  D．与风险汇总有关的监管问题
Ⅴ．经济资本内部模型的验证
  A．使用的验证过程
  B．验证过程包括的内容
  C．与验证过程有关的监管问题
附录1  信用风险模型的相关性建模
附录2  交易对手的信用风险
附录3  银行账户的利率风险

摘要

1.利用经济资本模型评估资本充足率。与监管者沟通时，银行希望使用经济资本模型，并要能够论证他们是如何把经济资本模型整合到业务决策的制定过程中，其中，业务决策制定过程旨在评估银行对内在风险结构和方向进行战略制定的过程中所产生激励的潜在影响。当他们在定义风险偏好度量方法时，银行的董事会成员必须意识到总的（即单个）风险和全行层面的净风险（考虑到多样化的风险）的区别。
内部使用的经济资本模型和总体框架，可以向监管者提供其他评估银行风险和资本充足率的辅助信息。监管者应该认识到校正和验证经济资本模型的挑战。虽然监管者和银行一起进行模型的设计和使用是有益处的，但是他们应该避免过分依赖评估资本充足 ……

经济资本与银行监管

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