随机模拟与金融数据处理Stata教程--聚文网

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内容简介

    本书是一本关于蒙特卡洛模拟和金融研究方法的教材。作为一个界面友好、编程简单、功能强大的统计软件，Stata越来越引起靠前用户的关注和重视。
    本书靠前部分介绍Stata软件的安装、帮助、基本命令和Stata的日期编码。第二部分是蒙特卡洛模拟的入门，首先介绍伪随机数的产生机理，然后介绍常用的不同分布随机样本的Stata仿真方式。第三部分我们从蒙特卡洛模拟转入具体数据的处理方法，我们的重点是中国金融数据的处理，在介绍过程中我们也会使用了蒙特卡洛模拟生成某些不易得到的数据作为统计处理的对象。第四部分介绍具体模型的估计和计算结果的输出方法。第五部分通过几个具体的实证案例介绍几个常用的金融实证分析方法，涉及期权定价的蒙特卡洛模拟、事件研究方法和对照组研究方法等很好实用的知识。
    通过这本书，读者不仅能熟悉Stata编程的技巧，而且让读者能独立进行数据处理和熟悉蒙特卡洛模拟的精髓。本书的使用对象包括社会科学的科研人员、高等学校研究生、高年级本科生。既可以作为《计量经济学》、《应用计量经济学》和《金融实证分析》的教学辅助材料，也可以独立成为一门涉及统计软件编程或者蒙特卡洛模拟的教学参考用书。

第一篇 Stata基础
第1章 Stata的安装、升级和界面介绍
第2章帮助系统
第3章 Stata的日期和时间
第二篇蒙特卡洛模拟
第4章伪随机数的生成
第5章蒲丰投针问题
第6章离散型随机变量的模拟
第7章连续型随机变量的模拟
第8章数值积分方法
第9章蒙特卡洛应用
第三篇金融数据预处理
第10章数据读入方法
第11章交易数据的下载和预处理
第12章财务数据的下载和预处理
第13章数据标签
第14章相关系数
第四篇模型估计与结果输出
第15章线性回归分析与结果输出
第16间定性变量回归分析
第五篇金融实证研究方法专题
第17章期权定价问题
和18章股票价格与指数的同步法
第19章事件研究方法
第20章对照组研究方法
参考文献
后记

摘要

1.2 Stata的升级
    新安装的Stata软件一定要立即升级，否则某些功能不能正常运行（比如in-treg命令会返回一个“Mata Run Time Error”的错误信息，但升级以后该问题就立即解决）。从Stata公司购买的Stata10软件，可以通过Internet实现在线升级，操作方法是直接在命令窗口输入以下命令：
    update query
    update all
    在线升级完成以后，Stata会告诉你近期新版本的主程序文件已经成功下载，但是需要你从命令输入窗口键人update swap来完成整个升级过程。因此，真正完成在线升级，用户需要执行如下的三行命令：
    update query
    update all
    update swap
    对于无法连接Internet的计算机，可以采用离线升级的方法升级。stata10的离线更新有以下几个步骤：
    （1）下载近期新的执行文件，注意你使用的Stata的版本，SE（Special Edition）版本用户要下载wsestata.bin，MP（Muhiple Processor）版用户则需要下载wmpstata.bin文件，并将下载得到.bin文件存放于Stata，的安装目录中①。
    （2）将原来的Stata执行文件删除或者将扩展名由.exe更名为.old。
    （3）SE版用户将前面下载到的wsestata.bin文件更名为wsestata.exe，MP版本用户将文件wmpstata.bin更名为wmpstata.exe。
    （4）下载近期新ado文件：下载文件ado.zip，解压到某个路径名中不带空格和汉字的目录下（如c：＼temp目录），打开stata10，从命令输入窗口中依次执行如下命令。 ……

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