金融风险管理

《金融风险管理》内容简介：进入21世纪后，金融业的发展对经济和社会发展的影响更为广泛和深入。随着金融市场、资本市场的开放，我国对外资金融企业实行国民待遇、独立实施货币政策，金融体制和金融机构改革向纵深发展，金融业面临着靠前的机遇和挑战，金融监管更加规范和严格，与靠前惯例接轨的金融风险管理政策与方法的推出成为必然要求。继20世纪90年代推出金融行业的基本法规和制度后，我国的金融业监管法律法规不断完善。2

第1章 金融风险管理概述
1.1 金融风险的定义与特征
1.2 金融风险管理的内涵和目的
1.3 金融风险管理的组织机构
1.4 金融风险管理的流程
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第2章 金融风险管理的基本方法
2.1 现代风险管理的基础与发展
2.2 金融风险管理的定性方法
2.3 金融风险管理的定量方法
2.4 内部控制与金融风险管理
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第3章 信用风险管理
3.1 信用风险概述
3.2 信用风险的度量
3.3 信用风险的控制
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第4章 流动性风险管理
4.1 流动性风险概述
4.2 流动性风险的度量
4.3 流动性风险的控制
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第5章 利率风险管理
5.1 利率风险概述
5.2 利率风险的传统管理方法
5.3 利率风险管理的创新工具
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第6章 汇率风险管理
6.1 汇率风险概述
6.2 汇率风险的度量
6.3 汇率风险的控制
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第7章 操作风险管理
7.1 操作风险概述
7.2 操作风险的度量
7.3 操作风险的控制
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第8章 衍生金融工具及其风险管理
8.1 衍生金融工具概述
8.2 衍生金融工具的主要风险及管理方法
8.3 衍生金融工具的风险管理制度
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第9章 系统性金融风险管理
9.1 系统性金融风险概述
9.2 系统性金融风险的特征和种类
9.3 我国系统性金融风险产生的原因及整体评价
9.4 系统性金融风险的监管
9.5 系统性金融风险的防范与管理
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第10章 金融机构风险管理
10.1 商业银行风险管理
10.2 证券公司风险管理
10.3 保险公司风险管理
10.4 基金管理公司风险管理
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第11章 金融风险预警
11.1 金融风险预警概述
11.2 金融风险预警机制的框架
11.3 金融风险预警的对策
本章小结
主要概念和观点
基础训练

第12章 金融监管
12.1 金融监管概述
12.2 金融监管的方法
12.3 金融监管的基本内容
12.4 金融监管的国际准则
12.5 金融监管体制
本章小结
主要概念和观点
基础训练
参考文献
……

    1）风险度量的目的
    风险度量是一个复杂的过程，需要使用标准框架、依赖量化管理技术来定期进行评估，包括：发生特定风险的可能性、风险损失可能给业务目标带来的影响。由于风险自身的特性，选择量化模型存在较多困难，但金融机构和监管层面越来越认识到风险度量的重要作用，在风险度量中渐进运用各种评估方法和模型技术，达到风险度量的目的。
    （1）进行风险排序。对不同部门和业务的风险进行比较，对风险执行时间序列分析，有助于了解整个机构的风险状态；通过将风险量化，可以给出各部门和业务的风险状况排序，便于商业银行有效分配有限的风险管理资源，采取适当的风险管理技术。
    （2）计算风险损失。对风险进行准确的量化，计算风险的预期损失、非预期损失，有利于商业银行合理计算成本、持有资本，应对风险损失。
    （3）合理配置经济资本。运用风险度量模型评估风险损失的状态，开发将风险测度结果转换为经济资本需求金额的技术，为管理风险配置资本，保持经济资本的充足性。
    （4）加强内部控制。对风险的准确评估，建立针对不同业务类别和风险类型组合的客观且具有可比性的度量标准，进一步完善银行的内部控制体系，体现风险管理的效果。
    （5）提供风险管理的绩效考核标准。较好的风险管理效果可以相应地减少风险经济资本，提高银行经营绩效。激励员工进一步控制风险，在财务核算中降低计入各部门或业务成本的风险损失，并将风险控制效果作为绩效考核的一部分，促使各部门和业务线的负责人提高风险管理水平。

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