利率曲线及其构造

利率曲线的构造，是定量金融学中的一项极为重要的内容之一。对于金融业的从业人员来说，利率曲线构造的水准直接影响金融产品交易员的业绩，也考量了投资银行风险管理的能力。
本书专注于利率曲线及其构造的介绍，尽管书中大量运用了现代数学的描述手段，但研究的是金融问题而不是数学问题，内容展开的重点是对金融概念的理解与把握。由于利率曲线的构造有很强的实践性，书中还专门讲解了相关的软件编程知识。
本书是靠前较为少见的专述利率曲线的著作，加之作者有在华尔街从业的宝贵经历和实践经验，使本书既能作为高校金融类专业师生的教学读物，也能为金融从业人员提供相应的理论知识和工作借鉴。

序言
1 利率及贴现率
  1.1 利息与利率
  1.2 利息的计算
  1.3 零利率、现期利率和远期利率
  1.4 即时利率（Instaneous Interest Rate）
  1.5 现值和贴现率
  1.6 现金流及其现值
2 利率金融产品
  2.1 利率曲线和利率金融产品
  2.2 定期存款及欧洲美元期货（Euro Dollar Future）
  2.3 远期利率协议（Forward Rate Agreement FRA）
  2.4 债券（Bond）
  2.5 利率掉期（Interest Rate Swap）
  2.6 小结
3 日期序列
  3.1 到期日、付款日及日记数基准
  3.2 结算日（Spot Day）
  3.3 起息日、止息日和指标利率起、止日
  3.4 指标利率确定日（Reset Day）和利率截止日 （Rate Cut—off Day）
  3.5 利率掉期日期序列的生成
4 利率曲线及其构造
  4.1 利率曲线
  4.2 利率曲线的判断标准
  4.3 利率曲线的形状
  4.4 利率曲线函数
  4.5 一个简单的利率曲线求解的例子
  4.6 同一个例子的另解（Bootstrapping）
  4.7 利率的补偿和调整
  4.8 利率曲线间的关系
  4.9 一个相对完整的例子
  4.10 小结
  4.11 利率曲线构造的近期新探索
5 一些细节和实际问题
  5.1 计算非标准期限的远期利率
  5.2 日期序列的数据结构
  5.3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论
  5.4 掉期利率和掉期利差的计算
  5.5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整
  5.6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考
  5.7 数据的缓冲
  5.8 多线程环境下的利率曲线构造
6 数值计算
  6.1 数值计算
  6.2 内插值（Intrapolation）和外插值（Extrapolation）
  6.3 向量和矩阵
  6.4 非线性方程的求根
  6.5 多变量的优化和求最小值
7 基于利率曲线的风险预估
  7.1 市场价格对利率曲线的影响
  7.2 利率曲线对投资组合的影响
  7.3 动态利率曲线和利率模型
  7.4 蒙特卡罗方法和随机数
8 一个典型的利率曲线程序库的组成
  8.1 利率金融产品类库
  8.2 插值函数集合
  8.3 通用数学子程序
  8.4 利率曲线类库
附录
  1 月份代码
  2 常见的日期调整规则（Date Shift Convention）
  3 麦氏久期的直观解释