股指期货/从入门到精通

股指期货是资本市场一种新型的投资理财工具。本书是针对我国即将推出的股指期货而作的金融图书。内容包括股指期货基本知识，分析方法，投资理念，风险控制方法，以及世界各国股指期货市场状况与经验。

本书对于初涉股指期货市场、了解股指期货基本知识及其市场状况的股民读者有参考价值。

聂皖生，厦门大学统计学博士。南京大学工商管理博士后流动站博士后。曾任：深圳证券交易所研究员，《证券市场导报》记者、责任编辑，浙江省靠前信托投资公司投资总监，浙江证券研究所、金信证券研究所副所长；曾兼任：中融基金管理有限公司董事；蒙牛乳业股份有限公司独立董事。聂皖生博士长期从事期权的理、论研究与实践工作，具有一扎实的理论功底和丰富的实践经验。

第1章 认识股指期货
1.1 期货
1.1.1 什么是期货
1.1.2 期货的种类
1.1.3 期货市场的发展历程
1.2 股指期货
1.2.1 什么是股指期货
1.2.2 股指期货合约的主要特点
1.2.3 股指期货交易的特征
1.2.4 股指期货与商品期货的区别
1.2.5 股指期货与股票交易的区别
1.2.6 股指期货的交易规则
1.3 股指期货的市场功能
1.4 股指期货的投资策略
1.4.1 股指期货投资策略的种类
1.4.2 股指期货投资的四大特点
1.4.3 股指期货的风险规避
1.5 股指期货的产生与发展
1.5.1 股指期货的发展史
1.5.2 全球股指期货与期权市场竞争近期新动向
1.5.3 全球股指期货、期权市场四大发展态势
第2章 股指期货市场
2.1 股指期货市场的发展
2.1.1 股指期货市场的发展
2.1.2 我国股指期货市场的组成
2.2 我国股指期货市场的结构
2.2.1 中国金融期货交易所
2.2.2 期货公司的角色
2.2.3 证券公司担任IB角色
2.2.4 中国证监会对股指期货市场的监管
2.2.5 中国期货保证金监控中心的作用
2.3 股指期货结算制度
2.3.1 结算会员与结算会员制度
2.3.2 结算银行在股指期货市场上的作用
2.3.3 当日无负债结算制度
2.3.4 结算担保金制度
2.3.5 结算会员不能履约时中金所的保障措施
2.3.6 保证金
2.4 结算价
2.4.1 结算价的确定
2.4.2 最后结算价格确定方式
2.4.3 到期日影响
2.5 “熔断”制度
2.5.1 什么是“熔断”制度
2.5.2 “熔断”制度的作用
2.5.3 涨跌停板制度
第3章 股指期货交易流程
3.1 期货经纪公司的选择
3.1.1 期货市场投资者的类型
3.1.2 如何选择合适的期货公司

3.2 股指期货交易的开户流程
3.2.1 投资者开户流程图
3.2.2 投资者开户应具备的条件与材料
3.2.3 期货交易风险说明书
3.2.4 选择交易方式
3.2.5 签署《期货经纪合同书》
3.2.6 交易编码制度
3.2.7 保证金缴纳与账户查询
3.3 股指期货交易的竞价方式
3.3.1 竞价方式
3.3.2 股指期货撮合成交的原则
3.3.3 股指期货开盘价与收盘价的产生
3.4 股指期货的交易
3.4.1 交易指令
3.4.2 股指期货的交易
3.4.3 股指期货的结算
3.4.4 股指期货每日结算价
3.5 股指期货的交割
3.5.1 股指期货交易账户的计算
3.5.2 追加保证金和强制平仓
3.5.3 爆仓
3.6 如何阅读股指期货行情表
3.6.1 股指期货日行情表
3.6.2 未平仓合约
3.6.3 总持仓量的变化反映的信息
第4章 股价指数期货合约
4.1 什么是股指期货合约
4.1.1 股指期货合约的概念
4.1.2 商品期货合约与股指期货合约
4.1.3 股指期货合约的组成要素
4.1.4 股价指数期货合约的注意事项
4.2 股价指数的编制
4.2.1 指数及其分类
4.2.2 指数编制方法
4.2.3 股价指数的作用
4.3 世界主要股指期货合约
4.3.1 标准普尔500综合指数
4.3.2 纳斯达克指数
4.3.3 日经225平均股价指数
4.3.4 富时1O0指数
4.3.5 新华富时中国25指数
4.3.6 拉塞尔2000指数期货合约
4.3.7 道琼斯指数
4.3.8 价值线综合平均指数
4.3.9 主要市场指数
4.3.10 纽约证券交易所股票价格指数
4.3.11 欧洲其他主要股指期货合约
4.4 我国股价指数
4.4.1 我国的股价指数体系
4.4.2 深证与上证综合指数

4.4.3 上证180指数
4.4.4 深圳成分指数
4.4.5 中证100指数
4.4.6 中信标普指数
4.4.7 道琼斯中国88指数
第5章 沪深300指数期货
5.1 沪深300指数期货合约(征求意见稿)
5.1.1 沪深300指数期货合约(征求意见稿)的内容
5.1.2 沪深300指数期货合约(征求意见稿)的特点
5.2 沪深300指数是如何编制的
5.2.1 指数选样
5.2.2 指数计算
5.2.3 自由流通量
5.2.4 分级靠档
5.2.5 指数修正
5.2.6 成分股的定期审核
5.2.7 长期停牌股票的处理
5.2.8 成分股的临时调整
5.2.9 成分股备选名单
5.2.10 样本股股本与权重的维护
5.3 指数计算实例
5.4 沪深300指数股票构成及特征分析
5.4.1 沪深300指数走势图
5.4.2 沪深300指数的构成
5.4.3 沪深300指数价格波动特征
第6章 恒生股价指数期货
6.1 香港恒生股指期货的发展
6.2 恒生指数期货的种类
6.2.1 恒生指数期货的优势
6.2.2 小型恒生指数期货
6.2.3 恒生100期货和期权
6.2.4 恒生香港中资企业指数期货和期权
6.2.5 恒生地产分类指数
6.3 恒生指数期货合约
6.3.1 香港恒生指数期货合约
6.3.2 小型恒生指数期货及期权
6.4 恒生指数的编制
6.4.1 恒生指数的选股范畴
6.4.2 恒生指数的挑选准则
6.4.3 恒生指数的计算方法
6.4.4 恒生指数计算说明
第7章 新华富时A50指数期货
7.1 新华富时中国A50股指期货
7.1.1 新华富时A50指数及其样本股
7.1.2 新华富时A50指数期货合约
7.1.3 新华富时A50指数期货的交易细则
7.2 如何投资新华富时中国A50股指期货
7.2.1 新华富时A50指数期货的参与者
7.2.2 新华富时A50指数期货价格的影响因素
7.3 新加坡交易所(SGX)股指期货的经典案例

7.3.1 新加坡曰经225指数期货
7.3.2 新加坡MSCI台证股指期货
7.3.3 新加坡MSCI香港指数期货
7.3.4 新加坡S＆P CNX Nifty指数期货
7.3.5 离岸股指期货市场对中国的启示
7.4 新华富时A50指数的编制
7.4.1 新华富时指数
7.4.2 新华富时指数标准
7.4.3 新华富时指数的计算方法
第8章 台湾股指期货
8.1 台湾股指期货市场
8.1.1 台湾期货市场的构成
8.1.2 台湾股指期货何以成“黑马”
8.2 台湾股指期货产品及其合约设计
8.2.1 台湾主要股指期货
8.2.2 台湾证券交易所股价指数期货契约交易规则
8.2.3 全球交易所台股指数期货合约
8.3 台湾发行量加权股价指数
第9章 韩国股指期货
9.1 韩国股指期货市场的产生
9.1.1 韩国股指期货的产生
9.1.2 韩国股指期货的特点
9.1.3 韩国股市的特点
9.2 韩国股指期货期权合约
9.2.1 韩国股价指数
9.2.2 KOSPI200股指期货合约
9.2.3 KOSPI200股指期权合约
9.2.4 KOSPI200期货期权合约的特色及交易特点
9.3 韩国股指期货发展的启示
第10章 股指期货的定价
10.1 期货价格的形成机制
10.1.1 现货市场、远期市场和期货市场
10.1.2 接近竞争条件下的期货市场价格形成机制
10.1.3 总需求为零时期货市场的均衡
10.2 期货价格的构成
10.2.1 期货溢价和现货溢价
10.2.2 商品供求和现货溢价的形成
10.2.3 期货溢价的构成
10.2.4 远期价格与期货价格的关系
10.3 股指期货价格的特征
10.3.1 影响股指期货价格的要素
10.3.2 股指期货价格与现货价格的关系
10.3.3 股指期货与现货价格的时间差
10.4 股指期货合约的定价
10.4.1 股指期货定价实例
10.4.2 股价指数期货定价的基本原理
10.4.3 指数期货定价
第11章 股指期货交易策略
11.1 股指期货投机交易策略
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