风险模型:基于R的保险损失预测

   保险是经营风险的行业，风险的评估和定价是保险公司为核心的竞争力。《风险模型：基于R的保险损失预测》以保险业为研究对象，讨论了相应的风险模型及其应用，主要包括损失概率、损失次数、损失金额和累积损失的分布模型以及它们的预测模型，同时还探讨了巨灾损失和相依风险的建模问题。在实证研究中，以R语言为计算工具，提供了详细的程序代码，方便读者再现完整的计算过程。

《风险模型：基于R的保险损失预测》适合风险管理、保险与精算等相关专业的高年级学生、研究人员或从业人员参考。

   第1章 风险度量

1．1 描述随机变量的函数

1．1．1 分布函数

1．1．2 概率密度函数

1．1．3 生存函数

1．1．4 概率母函数

1．1．5 矩母函数

1．1．6 危险率函数

1．2 常用的风险度量方法

1．2．1 VaR

1．2．2 TVaR

1．2．3 基于扭曲变换的风险度量




第2章 损失金额分布模型

2．1 常用的损失金额分布

2．1．1 正态分布

2．1．2 指数分布

2．1．3 伽马分布

2．1．4 逆高斯分布

2．1．5 对数正态分布

2．1．6 帕累托分布

2．1．7 韦布尔分布

2．2 新分布的生成

2．2．1 函数变换

2．2．2 混合分布

2．3 免赔额的影响

2．4 赔偿限额的影响

2．5 通货膨胀的影响




第3章 损失次数分布模型

3．1 （a，b，0）分布类

3．1．1 泊松分布

3．1．2 二项分布

3．1．3 负二项分布

3．1．4 几何分布

3．2 （a，b，1）分布类

3．2．1 零截断分布

3．2．2 零调整分布

3．3 零膨胀分布

3．4 复合分布

3．4．1 复合分布的概率计算

3．4．2 复合分布的比较

3．5 混合分布

3．6 免赔额对损失次数模型的影响

3．6．1 免赔额对（a，b，O）分布类的影响

3．6．2 免赔额对（a，b，1）分布类的影响

3．6．3 免赔额对复合分布的影响




第4章 累积损失分布模型

4．1 集体风险模型

4．1．1 准确计算

4．1．2 参数近似

4．1．3 Panjer递推法

4．1．4 傅里叶近似

4．1．5 随机模拟

4．2 个体风险模型

4．2．1 卷积法

4．2．2 参数近似法

4．2．3 复合泊松近似法

……

第5章 损失分布模型的参数估计

第6章 巨灾损失模型

第7章 损失预测的广义线性模型

第8章 损失金额预测模型

第9章 损失概率预测模型

第10章 损失次数预测模型

第11章 累积损失的预测模型

第12章 相依风险模型

第13章 贝叶斯风险模型

索引

参考文献