沪深300股指期货市场结构与功能研究--聚文网

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内容简介

刘向丽著的《沪深300股指期货市场结构与功能研究》共分六部分：靠前部分：绪论。这部分主要介绍本书的研究背景、研究意义，并综述靠前外的相关研究现状，分析现有研究成果并发现其中的可以改进的地方，对本书研究意义予以支持。第二部分：中国股指期货市场特征。这部分先后从理论层面与实证分析层面研究我国股指期货市场的基本特征。第三部分：市场联动关系研究。这部分从价格、收益率、波动性研究与价格研究等多个角度分析股指期货市场与股指现货市场之间的互动关系。第四部分：特别风险及风险溢出研究。这部分首先研究了基于高频数据的股指期货市场和现货市场的波动率的估计，从而计算两个市场在特别风险下的在险价值(VaR)，然后研究了两个市场之间的各特别风险溢出方向，判断股指期货市场对特别风险信息的反应能力与传递能力。第五部分：流动性调整风险研究。这部分首先对流动性及其各种衡量指标进行分析，给出了适用于我国订单驱动型市场的流动性指标。然后从两个不同方面研究了将流动性纳入市场风险的方式。第六部分：总结。这部分对本书的重要研究结果进行总结归纳。

作者简介

刘向丽，女，中国科学院博士毕业，中央财经大学金融学院教授，博士生导师，教育部新世纪很好人才。在University of Wisconsin-Madison做访问学者一年。主持国家自然科学基金面上项目两项。从事计量分析、金融市场微观结构、金融风险管理等方面研究，发表科研论文三十余篇，被SCI收录多篇。在Taylor & Francis出版英文专著一部，出版中文著作及教材多部。

第一部分绪论
第1章绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 相关文献综述
1.3 本书研究内容及结构安排
1.4 本书创新之处
第二部分中国股指期货市场特征
第2章股指期货市场概述
2.1 股指期货市场的产生与发展
2.2 中国股指期货市场
2.3 中国股指期货市场对证券市场的影响
2.4 中国股指期货市场发展存在的问题
2.5 国内外主要股指期货市场的异同
2.6 结论
第3章中国股指期货市场的日内效应
3.1 引言
3.2 日内特征分析
3.3 实证分析
3.4 比较分析
3.5 结论与建议
第4章中国股指期货价量实时互动关系研究
4.1 引言
4.2 方法
4.3 实证分析
4.4 结论
第三部分市场联动关系研究
第5章股指期货的推出对股票市场的影响
5.1 引言
5.2 收益波动率模型
5.3 实证分析
5.4 结论与建议
第6章基于日内高频数据的股指期货价格发现功能
6.1 引言
6.2 方法
6.3 实证分析
6.4 比较分析
6.5 结论与建议
第四部分特别风险及风险溢出研究
第7章已实现波动率和在险价值VaR
7.1 引言
7.2 波动率模型
7.3 在险价值VaR
7.4 实证分析
7.5 结论
第8章股指期、现货市场的特别风险溢出效应
8.1 引言
8.2 格兰杰因果关系检验方法
8.3 实证分析
8.4 比较分析
8.5 结论
第五部分流动性调整风险研究
第9章流动性风险度量
9.1 引言
9.2 流动性概念
9.3 流动性度量指标
9.4 结论及建议
第10章基于BDSS模型的流动性调整的风险
度量――La―VaR
10.1 引言
1O.2 BDSS模型及其改进
10.3 基于改进的BDSS模型的La―VaR估计
10.4 实证研究
10.5 结论
第11章基于流动性调整收益率的风险度量――L-VaR
11.1 引言
11.2 模型综述
11.3 L-VaR模型构建
11.4 实证研究
11.5 流动性风险及模型比较
11.6 结论
第六部分总结与展望
第12章全书总结与展望
12.1 主要研究结论
12.2 展望
参考文献
后记

沪深300股指期货市场结构与功能研究

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