路径依赖型场外期权定价方法

字数: -1
装帧: 平装
出版社: 经济管理出版社
出版日期: 2022-10-01
商品条码: 9787509687451
版次: 1
出版年份: 2022

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内容简介

随着金融改革和创新的不断深入，我国发展场外期权的市场条件已经具备。国际和国内市场上除了标准期权之外，还出现场外奇异期权，其中许多的奇异期权都具有路径依赖相关特性，即期权价值不仅取决于到期日的标的资产价格，还取决于标的资产所经过的价格路径。由于路径依赖型期权在金融市场具有重要的作用，以及能够满足投资者的各种需求，已经成为近年来在金融市场交易不可缺少的部分。但是不同的路径对期权的收益函数有着不同的影响，因此路径依赖相关期权的定价问题显得非常复杂。本文提出的方法论和框架，不仅适用于路径依赖型期权收益函数灵活多变的情况，还适用于多维标的扩展的情景，解决了奇异期权变化的两大难题。我国的场外期权市场起步较晚，期权定价的研究和探索，有利于我国专业投资机构的产品和业务创新，提升我国金融机构的国际竞争力。随着我国金融市场的发展，目前迫切需要有较为科学的定量模型，为期权交易的投资者提供定价和决策支持。因此，如何采用合理的定价参数、数学模型和定价方法，并提出路径依赖型期权定价的有效求解方法成为本文研究的重点。本文的研究也对未来我国，出现更复杂的期权定价、交易和风险管理，具有一定的实践和参考意义。