机构投资者情绪及投资行为与股价同步性研究--聚文网

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内容简介

本书首先阐明股价同步性的基本概念、内涵和度量方法，在此基础上，主要采用资本资产定价模型（CAPM）分解法和相关模型的β系数，对中国股价同步性的特征展开定量分析。以机构投资者群体对股价同步性的影响为聚焦中心，围绕机构投资者情绪和典型的易于产生趋同的投资行为（分类投资行为、偏好投资行为、羊群行为和正反馈交易行为）对股价同步性的形成机理展开讨论。本书的主要研究结论有：首先，机构投资者情绪对股价同步性具有显著的影响作用。第二，机构投资者的分类投资行为对股价同步性具有显著的影响作用。第三，机构投资者的偏好投资行为对股价同步性具有显著的影响作用。第四，机构投资者的非独立策略对股价同步性具有显著的影响作用。本书借鉴行为金融视角下的股价同步性的理论和方法，将定性描述和定量分析相结合，对机构投资者情绪和典型的易于产生趋同的投资行为作为一个独立的主题对股价同步性的影响进行了系统的研究。从机构投资者的层面验证了行为金融视角下的分类/偏好形成股价同步性假说，完善和丰富了以West（1988）为代表的“非理性行为观”。

第一章绪论
第一节研究背景和意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节研究内容和结构
一、研究内容
二、技术路线
三、结构安排
第三节研究目标和方法
一、研究目标
二、研究方法
第四节本书创新
本章小结
第二章文献综述
第一节股价同步性
一、股价同步性的概念与度量
二、信息效率学派
三、非理性行为学派
第二节投资者情绪与股价同步性
一、投资者情绪的内涵
二、投资者情绪的度量
三、投资者情绪对股价同步性的影响
第三节机构投资行为与股价同步性
一、分类与风格偏好投资行为
二、羊群行为
三、正反馈交易行为
四、机构投资行为对股价同步性的影响
第四节文献评述
本章小结
……
第三章机构投资者与股价同步性关系的理论基础
第四章机构投资者的情绪与股价同步性
第五章机构投资者的分类投资行为与股价同步性
第六章机构投资者的偏好投资行为与股价同步性
第七章机构投资者的非独立策略与股价同步性
第八章全书总结与研究展望
参考文献
后记

机构投资者情绪及投资行为与股价同步性研究

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