股票网络结构与市场收益、风险相关性研究--聚文网

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编辑推荐

股票市场包含了大量的数据信息，受到很多内部和外部因素的共同影响，如何挖掘股票市场的内在信息，一直是市场关注的热点。近年，基于复杂性科学的分形理论和复杂网络理论，由于其在描述股票市场结构及价格波动风险方面的独特优势并可以从整体层次上分析股票市场所呈现出来的复杂系统结构特征，得到了广泛关注。

内容简介

目前基于复杂网络理论对股票市场的研究，局限于股票市场关联网络静态拓扑结构、市场风险传染的研究，而基于分形理论的研究侧重于股票市场收益时间序列的分布特征研究。这些研究无法深入刻画股票市场在时间上的演变规律以及风险传染行为。将复杂网络理论与分形理论相结合，能更深层次地挖掘股票市场运行的关联模式。本书运用复杂网络理论与分形理论，构建股票市场动态关联网络，依据网络的基本拓扑结构特征，从时间和空间两个维度，研究股票市场内在的结构特征、市场运行的关联模式以及风险传染规律，揭示突发事件引发的风险传染及对投资组合的影响。

作者简介

庄霄威：毕业于东北大学，经济学博士学位，目前就职于沈阳工业大学经济学院，主要研究方向为金融市场复杂性和金融风险管理。李晓青：毕业于东北大学，获得经济学博士学位，目前就职于沈阳工业大学经济学院，主要研究方向为金融风险管理。

第1章绪论1
1.1研究背景与研究问题1
1.2研究目的与研究意义4
1.3研究内容与结构安排6
1.4研究方法与技术路线9
1.5创新性工作说明10
第2章文献综述12
2.1文献检索情况12
2.2复杂网络理论研究14
2.3复杂网络在股票市场的应用研究15
2.4复杂网络在基金市场的应用研究23
2.5文献述评27
第3章复杂网络理论与方法30
3.1复杂网络的发展历程30
3.2复杂网络的基本网络模型32
3.3复杂网络的拓扑结构37
3.4复杂网络节点的拓扑性41
3.5股票市场复杂网络构建方法43
第4章我国股市复杂网络拓扑结构与市场收益长记忆性48
4.1问题的提出48
4.2数据选取51
4.3静态股票网络拓扑结构分析51
4.4动态股票网络拓扑结构分析59
4.5网络拓扑结构与收益长记忆性及交叉相关性63
4.6本章小结84
第5章我国股市股指特别波动时期复杂网络拓扑结构与市场
风险86
5.1问题的提出86
5.2数据选取88
5.3样本周期划分89
5.4外因引起股指特别波动时期静态网络拓扑结构变化90
5.5内因引起股指特别波动时期静态网络拓扑结构变化100
5.6股指特别波动时期动态网络拓扑结构与市场风险变化110
5.7本章小结121
第6章基于复杂网络拓扑结构的投资组合优化123
6.1问题的提出123
6.2数据选取125
6.3不同基金网络拓扑结构差异性126
6.4基金网络拓扑结构与基金收益和风险相关性134
6.5基金网络节点中心性、重仓比例与基金业绩相关性142
6.6本章小结157
第7章结论与展望158
7.1研究结论158
7.2主要贡献159
7.3研究局限与展望160
附录162
参考文献166
致谢186

股票网络结构与市场收益、风险相关性研究

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