市场不完美视角下的股票流动性问题研究--聚文网

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内容简介

流动性是股票的生命所在，也是衡量股票市场配置效率的重要指标。如何保持股票的流动性和活跃度，已成为当下金融理论与实践的重大课题。
《市场不完美视角下的股票流动性问题研究》充分考虑我国股票市场的特点，将理论建模与实证研究相结合，基于不完美市场的视角，分别探讨了噪声、市场势力、投资机会和市场不确定性等对股票流动性的影响，并根据研究结论，提出了改善股票流动性的政策建议。

第一章绪论
第一节选题的来源和意义
第二节全书的内容和框架
第三节研究的思路和方法
第四节本书的贡献和创新
第二章研究综述
第一节股票流动性基本概念的研究综述
第二节股票流动性测算方法的研究综述
第三节股票流动性影响因素的研究综述
一、交易及市场方面影响因素的研究综述
二、上市公司运营特征方面影响因素的研究综述
三、产业及宏观经济环境方面影响因素的研究综述
第四节股票流动性影响效应的研究综述
一、交易及市场方面影响效应的研究综述
二、企业决策及成果方面影响效应的研究综述
三、经济增长及经济周期方面影响效应的研究综述
第三章噪声交易与股票流动性：兼对“正相关”理论的回应和评析
第一节引言及文献回顾
第二节理论基础及相关研究命题的提出
第三节实证研究设计
一、实证模型及其估计
二、变量测算
三、样本及数据来源
第四节实证检验：“噪声交易-流动性”关系是否存在
一、描述性统计
二、相关性分析
三、“噪声交易-流动性”关系：基本回归分析
四、“噪声交易-流动性”关系：周历效应与月历效应
五、“噪声交易-流动性”关系：市场行情效应与风险容限效应
六、稳健性分析
第五节回应“正相关”：兼对Kyle(1985)的评析
一、从理论和经验证实：噪声交易与股票流动性存在负相关关系
二、Kyle(1985)的推导清晰简洁，两个关键点存疑
第六节本章小结
第四章垄断势力与股票流动性：产业组织与金融市场理论相联系的新证据
第一节引言及文献回顾
第二节理论基础及相关研究命题的提出
第三节实证研究设计
一、实证模型及其估计
二、变量测算
三、样本及数据来源
第四节实证检验：“垄断势力-流动性”关系是否存在
一、描述性统计
二、显著性差异分析
三、“垄断势力-流动性”关系：基本回归分析
四、“垄断势力-流动性”关系：分析师效应
五、“垄断势力-流动性”关系：股利效应
六、稳健性分析
第五节理论延伸：解释Peress(2010)“p'α与p'θ同向变化”之谜
第六节本章小结
第五章投资机会集与股票流动性：Myers(1977)经典思想的延续
第一节引言及文献回顾
第二节理论基础及相关研究命题的提出
第三节实证研究设计
一、实证模型及其估计
二、变量测算
三、样本及数据来源
第四节实证检验：“投资机会-流动性”关系是否存在
一、描述性统计
二、显著性差异分析
三、“投资机会-流动性”关系：基本回归分析
四、“投资机会-流动性”关系：营运资产效应
五、“投资机会-流动性”关系：资产专用性效应
六、“投资机会-流动性”关系：融资约束效应
七、稳健性探讨
第五节理解投资机会集对企业经营风险的正向影响：直观的数理逻辑
第六节本章小结
第六章证券市场不确定性与股票流动性：共性和微观结构的视角
第一节引言及文献回顾
第二节理论基础及相关研究命题的提出
第三节实证研究设计
一、实证模型及其估计
二、变量测算
三、样本及数据来源
第四节实证检验：“不确定性-流动性”关系是否存在
一、描述性统计
二、相关性分析
三、“不确定性-流动性”关系：基本回归分析
四、“不确定性-流动性”关系：大宗交易效应
五、“不确定性-流动性”关系：融资融券效应
六、稳健性探讨
第五节 “维稳”的外部性：股权激励下的企业价值提升
第六节本章小结
第七章总结与展望
第一节本书的主要工作、结论及政策建议
一、本书的主要工作和结论
二、政策建议
第二节本书的局限及未来研究展望
参考文献
附录1 第三章相关内容的补充说明
附录2 第四章相关内容的补充说明
附录3 第五章相关内容的补充说明
附录4 第六章相关内容的补充说明

市场不完美视角下的股票流动性问题研究

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