基于不确定指数的能源波动率预测研究--聚文网

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内容简介

本书综合讨论多种不确定性指数对能源市场月度波动率的预测能力，相关实证发现可以帮助相关研究及投资者从现有的不确定性指数的构建方法中获得经验，有利于构建与能源市场密切相关的预警指标，以帮助能源市场投资者和政策制定者更好地把握能源市场所面临的不确定性和能源市场价格未来的可能走向，及时防范能源市场风险。
全书基于降维技术、缩减方法和马尔可夫机制转换技术构建的MI-DAS-RV扩展模型及其相应实证结果有助于进一步了解国际能源市场的复杂性。同时，相关模型有助于政策制定者全面关注全球多种不确定性因素的影响，制定更好的策略以实现能源市场结构稳健转型，保障国家能源安全水平。
能源安全问题是我国当前面临的一系列中长期重大风险中的关键问题之一。本书以国际原油和天然气市场为研究对象，考察了多种不确定性指数对能源市场月度波动率的预测作用，可以在一定程度上为防范和化解我国能源市场风险，提升国家能源安全水平，加快能源结构转型以及保障实体经济的健康平稳发展等作出一定贡献。

序
前言
第一篇研究目标及数据简介
第一章绪论
一、研究背景
二、研究现状
三、问题的提出及研究意义
第二章能源市场与不确定性指数简介
一、能源市场简介
二、不确定性指数简介
三、本章小结
第二篇实证分析
第三章不确定性和投资者情绪对能源波动率的预测能力研究
一、引言
二、预测模型
三、数据
四、实证结果
五、稳健性检验
六、基于MIDAS-RV模型的补充分析
七、本章小结
第四章不确定性指数对能源波动率的预测能力研究
一、引言
二、预测模型
三、数据
四、实证结果
五、稳健性检验
六、补充分析
七、本章小结
第五章基于组合预测和降维模型的能源波动率预测研究
一、引言
二、预测模型
三、实证结果
四、稳健性检验
五、补充分析
六、本章小结
第六章基于马尔可夫缩减模型的能源波动率预测研究
一、引言
二、预测模型
三、实证结果
四、稳健性检验
五、补充分析
六、本章小结
第三篇建议及展望
第七章结论与政策建议
一、主要研究结论
二、政策建议
三、未来研究展望
参考文献

基于不确定指数的能源波动率预测研究

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