远期运费协议(FFA)期现套利功能研究--聚文网

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内容简介

本研究以干散货FFA作为研究对象，针对其不具有现货部分的特性，提出以股票组合作为FFA的现货部分。首先分析股票市场与航运干散货市场的波动特征，并论证其市场相关性。其次在股票市场与航运干散货市场具有较强相关性的基础上，考察股票投资组合追踪波罗的海指数的追踪效果。最后在取得良好效果的前提下，论证以股票投资组合作为干散货FFA的现货部分进行期现套利，为航运金融衍生品的发展迈出了较为重要的一步。

作者简介

摘要
第一章绪论
第一节FFA的概念与发展
第二节FFA的套利优势和可行性
第三节主要内容与结构框架
第四节主要创新点
第二章国内相关理论研究
第一节经济与金融的相关性研究
第二节股票收益率波动性研究
第三节指数追踪研究
第四节期现套利研究
第三章股票市场与FFA市场的动态相关性分析
第一节市场指数选取与编制
第二节市场波动特征分析
第三节市场动态相关性分析
第四节市场信息溢出效应检验
本章小结
第四章基于追踪BDI的股票投资组合优化分析
第一节追踪BDI的研究思路与方法
第二节追踪BDI的优化模型的建立
第三节股票投资组合追踪效果分析
本章小结
第五章基于股票投资组合的FFA期现套利实证研究
第一节期现套利可行性与方法分析
第二节FFA期现套利条件分析
第三节FFA期现套利效率检验
本章小结
第六章结论与展望
第一节主要结论
第二节研究不足以及进一步需要研究的问题
参考文献
附录

远期运费协议(FFA)期现套利功能研究

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