中度偏离单位根过程前沿理论研究--聚文网

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内容简介

中度偏离单位根过程的内在含义是指：数据的演变偏离于单位根过程的轨迹，但其偏离成分随着样本长度推移而逐渐衰减，进而数据过程不断向着单位根过程回复。根据Fama有效市场理论，弱有效市场的本质是市场价格服从一个鞅过程。当市场价格偏离于基本面价值而形成非理性泡沫时，市场价格的实质是在有限样本下对随机游走单位根过程的中度偏离；随着时间的推移，这种中度偏离会在大样本下衰退至消失。从这一角度来看，中度偏离单位根过程不仅能有效地捕捉资产价格的非理性泡沫的形成与衰减，而且能准确地刻画泡沫的性质和偏离于基本面状态的大小，也为准确评估市场运行状态提供了新的计量工具，具有重要的经济学含义。《中度偏离单位根过程前沿理论研究》致力于从方法论上对中度偏离单位根过程进行系统性研究，并将其实质性地发展为系列计量经济学检验，使之成为可检验的计量理论和工具，由此体现出中度偏离单位根检验的科学应用价值。

第一章绪论
第一节研究背景与意义
第二节国内外文献综述
第三节研究思路与主要创新点
第二章增广中度偏离单位根过程的联合检验理论及其应用
第一节中度偏离单位根过程理论基础
第二节增广中度偏离单位根过程的极限理论
第三节增广中度偏离单位根过程的Wald检验
第四节增广中度偏离单位根过程的LM检验
第五节增广中度偏离单位根过程的LR检验
第六节增广中度偏离单位根过程联合检验的有限样本性质
第七节我国一二线城市房地产市场的中度泡沫特征研究
一、我国一二线城市房地产市场存在非理性泡沫吗？
二、泡沫过程解析——基于中度偏离单位根过程视角
第八节本章小结
第二章的附录
第三章中度偏离单位根过程与非线性确定性趋势
第一节独立同分布新息下的中度偏离单位根渐近正态检验
第二节自相关及条件异方差新息下的中度偏离单位根渐近t检验
第三节中度偏离单位根检验的有限样本性质
一、独立同分布新息设计下的蒙特卡洛仿真实验
二、线性相关新息设计下的蒙特卡洛仿真实验
第四节对2008年金融危机前夕非理性繁荣的再认识
第五节2020年新冠肺炎疫情暴发初期的中度爆炸特征研究
第六节本章小结
第三章的附录
第四章中度偏离单位根过程中的结构突变问题研究
第一节中度偏离单位根自回归系数存在结构突变
一、独立同分布新息情形
二、自相关及条件异方差新息情形
第二节中度偏离单位根突变为单位根
一、独立同分布新息情形
二、自相关及条件异方差新息情形
第三节随机误差项方差存在结构突变
第四节不同结构突变情形下的蒙特卡洛仿真实验
一、自回归系数由中度偏离单位根突变为另一中度偏离单位根
二、自回归系数由中度偏离单位根突变为单位根
三、随机误差项方差存在结构突变设计下的蒙特卡洛仿真实验
第五节本章小结
第四章的附录
第五章总结与讨论
参考文献
索引
后记
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中度偏离单位根过程前沿理论研究

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