中国外汇储备币种结构估计、优化及调整

《中国外汇储备币种结构估计、优化及调整》对中国外汇储备币种结构估计、优化及调整的一个完整流程进行了系统研究，包括四部分内容：外汇储备币种结构预备分析、外汇储备币种结构的现实估计、我国外汇储备币种结构理论与实证研究、我国外汇储备结构调整策略。通过规范研究和实证研究，既回答了我国外汇储备币种结构“是什么”的问题，又回答了我国外汇储备币种结构“应该是什么”的问题。《中国外汇储备币种结构估计、优化及调整》第一部分分析了中国外汇储备货币结构管理的制度框架与现状，总结了影响外汇储备币种结构的主要因素。第二部分分析了外汇储备资产币种配置与风险选择、投资收益之间的关系，建立了基于效用化下外汇储备资产投资的币种结构理论模型。第三部分将模糊决策理论引入外汇储备的货币结构管理中，模拟分析了外汇储备的币种结构及其变动趋势。

第一章 绪论
第一节 选题背景和意义
第二节 文献综述
一、国外“外汇储备币种研究”综述
二、国内“外汇储备币种研究”综述
第三节 研究的主要内容及框架
第四节 研究的改进与创新
第二章 中国外汇储备币种结构的制度框架与现状分析
第一节 外汇储备币种结构管理的演变与发展
一、金本位制时期
二、金汇兑本位时期
三、布雷顿森林体系时期
四、多种货币外汇储备体系时期
第二节 中国外汇储备形成机制及功能
第三节 我国外汇储备的增长历程
第四节 中国外汇储备币种结构现状分析
第五节 中国外汇储备货币结构存在的问题
一、美元比例过大面临的汇率风险
二、美元比例过大带来的流动性风险
三、期限结构错配风险
四、政治风险
第六节 本章小结
第三章 影响我国外汇储备币种结构的因素分析
第一节 我国贸易结构对外汇储备币种结构的影响
第二节 外债对我国外汇储备币种结构的影响
第三节 外商直接投资对外汇储备币种结构的影响
第四节 储备货币风险收益对我国外汇储备币种结构的影响
第五节 汇率制度安排对我国外汇储备币种结构的影响
第六节 其他影响因素
第七节 本章小结
第四章 外汇储备币种结构选择的传统模型
第一节 资产组合选择模型的理论基础和模型框架
一、马柯维茨理论的假设条件
二、投资组合的可行域及有效边界
三、投资组合的无差异曲线
四、很优投资组合的选择
五、马柯维茨均值一方差模型在外汇储备币种结构中的应用
第二节 外汇储备币种结构选择的海勒一奈特模型
一、汇率制度
二、贸易收支结构
第三节 外汇储备币种结构选择的杜利模型
第四节 本章小结
第五章 风险选择、投资收益与外汇储备资产币种配置
第一节 外汇储备币种结构理论模型
第二节 计量模型与实证研究
一、变量选取的说明
二、单位根检验
三、协整分析
四、Granger因果检验
五、脉冲响应函数
六、多元时序和滞后协整混合模型
第三节 本章小结
第六章 我国外汇储备币种结构的估计
第一节 外汇储备币种结构估计的数学模型
第二节 模型结构变化检验
一、CUSUM检验
二、CHOW检验
第三节 包含结构变迁的模型
第四节 实证研究
一、储备货币的选择及数据说明
二、单位根检验
三、假设外汇储备只包含一种货币：美元
四、假设外汇储备包含两种货币：美元和欧元
五、假设外汇储备包含三种货币：美元、欧元和日元
六、假设外汇储备包含四种货币：美元、欧元、日元和英镑
第五节 本章小结
第七章 我国外汇储备很优币种结构配置模型及实证研究（上）
第一节 很优币种结构配置模型建立
第二节 实证研究
一、我国外汇储备的货币与基准货币选择
二、准随机数
三、协方差矩阵与相关系数矩阵估计
四、参数估计及模拟结果分析
第三节 本章小结
第八章 我国外汇储备很优币种结构配置模型及实证研究（下）
第一节 多基准多风险制度模型的建立
第二节 实证研究
一、我国外汇储备的币种选择
二、收益分布检验
三、投资基准与风险制度的选择
四、计算结果及分析
第三节 本章小结
第九章 外汇储备结构调整策略研究
第一节 币种结构调整
一、世界外汇储备币种变化
二、各国外汇储备币种变化案例
三、我国外汇储备币种的调整问题分析
第二节 债权类资产结构调整
一、债券类资产调整策略
二、以美国国债为例来说明国债资产的调整策略
第三节 股权类资产结构调整
一、固定策略的离散进化金融模型简介
二、模拟分析
第四节 本章小结
结论
附录 资产的股息数据
参考文献