期货量化交易系统的构建

《期货量化交易系统的构建》逐步阐述如何进行交易策略的设计、测试和优化，以及讨论了投资组合、止损、风险管理、参数优化、策略改进等系统交易的关键性问题，通过综合测试，构建了一个完整的期货量化交易系统，从而解决了何时入场、何时出场、交易哪个品种、交易多大的头寸、是否需要投资组合、使用怎样的交易策略等问题，同时将交易系统运用到实战，并对其绩效进行风险评估以及如何事前、事中、事后评估和控制交易风险。《期货量化交易系统的构建》对量化方法进行了如下创新，从投资组合角度测试对比交易策略、使用3年滑动窗口等方法评估交易策略的优劣、交易周期和时间框架的测试设定、止损的利弊、风险资金比例的确定和头寸计算，以及使用VaH来控制账户风险等，很后形成明确的交易规则，这些规则对交易者具有很强的参考与实战价值。全书内容契合实际，力求实用，正面实战。

田志超（网名慢游潜行），混迹股市、期市、汇市十余载，摸爬滚打，不断践行，终在量化交易中有所浅得。现主要从事自有资金期货量化交易，专注于交易策略的测试、开发和试用，以及风险评估、资产管理和对冲基金的日常管理工作。

序言
第一章交易系统和开发过程
1.1系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统
1.2投资市场的基本理论
1.3交易系统
1.4量化交易
1.5交易系统开发流程
1.6总结
第二章交易策略初步测试比较
2.1声明
2.2交易策略及量化
2.3交易策略的参考标准
2.4选择测试的交易策略
2.5性能对比的指标说明
2.6流行交易策略测试对比
2.7总结
第三章双均线交叉交易系统（Trade Blazer）性能测试
3.1性能概要
3.2交易分析
3.3交易明细
3.4平仓分析
3.5阶段分析
3.6资产分析
3.7图表分析
3.8总结
第四章投资组合
4.1资产组合简介
4.2SMA（520）双移动平均线交叉交易策略资产组合测试
4.3交易策略的资产组合测试
4.4总结
4.5附录：客观技术分析、数据挖掘及偏差
第五章交易周期和时间框架
5.1单个品种与交易周期优化测试
5.2投资组合净盈利与交易周期优化测试
5.3投资组合盈利效率与交易周期优化测试
5.4自适应周期
5.5时间框架（日内、短线、中线或长线）
5.6总结
第六章止损
6.1单个品种止损测试
6.2投资组合止损测试
6.3止损对于交易策略的影响
6.4总结
第七章风险管理
7.1风险管理过程
7.2风险资金比例（总体风险暴露）测试
7.3交易品种或交易机会选择
7.4资金分配
7.5头寸计算
76总结
第八章策略改进
8.1信号过滤
8.2跟踪止损
8.3总结
第九章交易系统构建
9.1交易系统的搭建
9.2交易前辈——理查德·唐奇安
9.3交易程序运行架构’
9.4交易系统规则
9.5交易纪律
9.6总结
第十章交易系统运行实例
10.1基金单位净值
10.2资金关键数据记录
10.3交易系统实际运行实例
10.4投资绩效评估
10.5总结
10.6附录：融资决策
第十一章资金账户风险监控和VaR应用
11.1VaR介绍
11.2金融风险类型
11.3正态分布
11.4VaR的定义和计算
11.5VaR用于实时控制资金账户风险
11.6VaR用于确认维持保证金
11.7总结
第十二章交易心理调控
12.1改变思维
12.2认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学
12.3趋势交易心理分析
12.4主观交易与量化交易
12.5自律
12.6改造自我
12.7杂想
12.8总结
第十三章结尾
附录1买房或不买房
附录2股指期货日K线价格变动概率分布