基于部门资产负债表的风险压力测试研究--聚文网

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内容简介

《基于部门资产负债表的风险压力测试研究》主要应用部门资产负债表和压力测试方法来评估部门内和部门间的风险及风险传染效应。首先汇编我国2000-2016年的部门金融账户，然后分析部门金融账户中资产负债的结构变化，从而找出我国各部门中的关键风险。接着建立六部门关联风险的压力测试分析框架，便于以后对宏观金融风险进行定量分析。其次执行企业部门、金融部门与货币政策互动关系的压力测试，比较分析不同货币政策中介变量对部门风险的影响，为制定好的货币政策提供依据。为评估我国中小银行的风险承受能力及救助成本，《基于部门资产负债表的风险压力测试研究》还执行了常见风险冲击对银行部门资产负债表影响的压力测试。最后修正DSGE模型，执行货币政策与宏观审慎政策对资产价格泡沫影响的压力测试，为管理房价泡沫风险提供科学计量依据。

作者简介

袁芳英，经济学博士，上海工程技术大学管理学院副教授。研究方向为金融风险管理，宏观经济分析。主持国家社科和教育部课题各一项，主持多项省部级课题和决策咨询课题；在SCI、EI、CSSCI收录期刊上发表学术论文十多篇。

第一章绪论
第一节本书研究背景与意义
第二节本书文献综述
第三节本书研究思路、内容与方法
第四节本书创新与不足之处
第二章以资产负债表法进行风险管理的理论与实践
第一节 BSA的理论与分析框架
第二节 BSA在国际上的发展与影响
第三节 BSA在风险监管中的应用
第四节 BSA的数据与统计方法
第五节小结
第三章部门金融账户的编制与运用
第一节部门金融账户简介
第二节国际组织编制部门金融账户的实践
第三节亚洲国家编制部门金融账户的实践
第四节我国编制部门金融账户的建议
第五节我国部门金融账户的编制结果
第六节部门金融账户在风险管理中的运用
第七节从部门金融账户看我国资产负债变化
第四章六部门关联风险的压力测试
第一节六部门关联风险压力测试的理论分析框架
第二节部门数据处理及主成分分析
第三节六部门相互冲击的压力测试
第四节小结与政策建议
第五章企业部门、金融部门与货币政策互动关系的压力测试
第一节企业部门与金融部门互动关系的文献综述
第二节构建门限向量自回归模型
第三节企业部门、金融部门与货币政策关系的实证分析
第四节小结与政策建议
第六章冲击对银行部门资产负债表影响的压力测试
第一节风险因子的分析
第二节我国城商行资产负债表风险压力测试的实证分析
第三节小结与政策建议
第七章货币政策与宏观审慎政策对资产价格泡沫的影响：基于DSGE的分析
第一节 DSGE模型的理论基础
第二节 DSGE模型的构建
第三节比较静态压力测试
第四节动态压力测试
第五节小结与政策建议
附录1 2000-2016年我国部门金融账户
附录2 关联风险监管指标
参考文献
后记

基于部门资产负债表的风险压力测试研究

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