人民币汇率高阶矩风险--聚文网

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内容简介

《人民币汇率高阶矩风险》以人民币汇率风险为研究对象，在前人研究的基础上，进一步引入高阶矩指标以分析在岸人民币汇率风险，以求更全面地评价人民币汇率风险状况，从而为市场参与者提供决策信息。在人民币汇率波动加剧及人民币国际化进程不断加速的双重背景下，对人民币汇率风险进行全面和深入的研究具有重要的理论与实践意义。
《人民币汇率高阶矩风险》研究了在岸人民币市场的高阶矩指标的波动聚集性与时变性等问题以及在岸人民币汇率高阶矩风险对我国的股票市场、香港离岸汇率市场、房地产市场和进出口贸易市场的影响，结果表明，在岸人民币汇率高阶矩风险对上述市场均会产生负面影响。因此，在岸人民币汇率高阶矩风险应当受到企业界和学术界更多的重视。

1 绪论
1．1 研究背景与研究意义
1．2 研究目标及研究方法
1．2．1 研究目标
1．2．2 研究方法
1．3 本书结构安排
1．4 创新与不足

2 理论基础与文献综述
2．1 关于汇率风险的理论基础
2．1．1 汇率风险的定义
2．1．2 早期汇率理论模型回顾
2．1．3 汇率风险理论回顾
2．1．4 高阶矩风险理论
2．2 汇率风险的相关文献
2．2．1 汇率波动研究文献
2．2．2 汇率风险影响研究文献
2．2．3 汇率对出口影响相关文献
2．2．4 高阶矩风险相关研究文献

3 在岸人民币汇率高阶矩风险
3．1 相关概念简介
3．1．1 方差
3．1．2 偏度
3．1．3 峰度
3．2 汇率高阶矩风险机理分析
3．2．1 汇率波动（方差）风险机理分析
3．2．2 汇率偏度风险机理分析
3．2．3 汇率峰度风险机理分析
3．3 高阶矩模型简介
3．3．1 非条件高阶矩计算
3．3．2 条件高阶矩模型
3．3．3 基本条件高阶矩模型的估计
3．4 GARCHSK模型的扩展模型
3．4．1 NAGARCHSK模型
3．4．2 TGARCHSK模型
3．5 在岸人民币汇率高阶矩
3．5．1 数据描述
3．5．2 条件高阶矩聚集效应
3．5．3 样本汇率收益率时变高阶矩模型的估计结果及分析
3．6 关于汇率高阶矩聚集性与时变性的分析
3．6．1 聚集性角度分析
3．6．2 时变性角度分析
3．7 GARCH模型族与GARCHSK模型族波动率预测对比检验
3．7．1 检验方法简介
3．7．2 波动率预测检验结果
……

人民币汇率高阶矩风险

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