SVAR模型结构识别:前沿进展与应用研究--聚文网

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内容简介

本书对计量经济学中比较专业的技术——结构向量自回归模型机构识别模型（SVAR）的前沿研究进展与应用进行了系统性的综述和原创性的研究。SVAR它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的结构性关系，在宏观计量经济研究中有重要应用。作者还通过编程技术，将该技术的应用展现给读者，包括编程程序的源代码和工具包，并配合与中国经济数据相关的案例研究，减弱了纯技术的单调枯燥，让SVAR模型技术的现实应用更接地气，也让读者和学生可以在研究中借鉴其编程程序，有一定的应用价值。

第一章引言1
第一节前言1
第二节VAR模型的“前世”与“今生”16
第三节SVAR模型的经典形式与简化式VAR模型28
第二章VAR模型估计：从最小二乘到DSGE框架约束36
第一节经典VAR模型估计36
第二节Bayesian VAR模型分析框架：估计与推断51
第三节DSGE框架约束下VAR模型估计81
第三章经典SVAR模型识别方法及算法缺陷：近期新进展99
第一节什么是识别问题99
第二节Choleski识别方法及局限性107
第三节符号识别与其算法谬误问题115
第四节样本不确定性和识别不确定性问题132
第五节结构弹性估计的误区142
第四章基于贝叶斯推断的SVAR模型识别近期新进展：识别不确定性内生化145
第一节Bayesian SVAR识别：BH分析框架及其理论贡献146
第二节两变量SVAR模型识别：基于BH分析框架157
第三节BH分析框架的稳健性检验：Choleski识别再回顾175
第五章基于DSGE框架约束下的SVAR识别与估计近期新进展与应用189
第一节非对称t分布及应用189
第二节基于DSGE模型参数信息的SVAR识别与估计193
第三节DSGE模型脉冲响应符号约束构建的问题与方法209
第四节基于DSGE模型脉冲响应符号约束的SVAR模型识别与估计218
第六章基于外部工具变量方法的SVAR模型识别的近期新进展254
第一节经典内部工具变量法254
第二节外部工具变量方法：近期新进展258
参考文献276

SVAR模型结构识别:前沿进展与应用研究

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