原油价格波动研究--基于时变组合方法与诸多指标的实证分析--聚文网

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内容简介

国际原油价格波动对各国经济金融乃至国家安全都有重大影响，但它极为复杂，受供需、投机、地缘政治、金融危机等众多因素影响，预测其价格波动极具挑战性。本书基于高频数据构建时变组合模型预测原油已实现极差波率，并运用混频模型和时变方法考察全球、原油进口国和出口国的经济政策不确定性对原油市场波动的影响，最后研究众多指标在经济衰退期和经济扩张期的表现，本书为原油市场投资者和政策制定者提供了全面详实的结论。

作者简介

刘静，四川大学商学院助理研究员，管理学博士。主要研究方向为高频数据建模与预测、能源经济、金融科技、风险管理等。主持国家自然科学基金项目（71901158）、中国博士后基金项目（2018M643512）、四川省社科规划项目（SC18C014）、中央高校项目（2019自研-商学B02）、四川大学创新火花项目（2018hhf-42）、四川大学博士后项目（skbsh2019-41)等，已在SSCl来源期刊发表论文十余篇。

第1章绪论
1.1 研究背景
1.2 国内外研究现状
1.3 问题的提出与研究意义
1.4 研究内容及技术路线图
1.5 本书结构安排与主要创新点
第2章原油价格波动率预测：基于时变组合方法的实证分析
2.1 引言
2.2 波动率测度及预测模型
2.3 数据
2.4 实证结果与分析
2.5 小结
第3章原油价格波动率预测：基于主导因素的实证分析
3.1 引言
3.2 实证方法
3.3 数据
3.4 实证结果与分析
3.5 小结
第4章原油价格波动率预测：基于诸多指标的实证分析
4.1 引言
4.2 波动率预测模型
4.3 原油价格波动率的影响指标
4.4 数据
4.5 实证结果与分析
4.6 小结
第5章总结与展望
5.1 主要工作总结
5.2 未来研究展望
附录1
附录2
附录3
参考文献
后记

原油价格波动研究--基于时变组合方法与诸多指标的实证分析

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