股票市场结构性分歧视角下的择时与择股

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葛志鹏，河南大学讲师，硕士生导师，上海财经大学管理科学与工程博士，主要研究领域为机器学习、人工智能在金融工程中的应用。曾参与过“基于文本挖掘的互联网借贷用户不良信用行为分析与预测”、“上海金融智能工程技术研究中心”等多项省部级与厅级课题，在Expert Systems With Applications，Applied Soft Computing，Engineering Letters等国内外期刊发表多篇科研论文。

第一章
绪 论
第一节 研究背景与意义 / 003
第二节 研究思路与框架 / 006
第三节 研究创新性尝试 / 008
本章小结 / 010
第二章
股票市场相关研究综述
第一节 股票市场分歧 / 015
一、国外学者对市场分歧的研究 / 015
二、国内学者对市场分歧的研究 / 017
第二节 股票市场择时 / 019
一、股票市场择时的价值 / 019
二、基于技术因子的择时策略 / 021
三、基于预测模型的择时策略 / 025
第三节 股票市场择股 / 029
一、异象因子择股 / 029
二、预测、机器学习、深度学习的择股模型 / 035
本章小结 / 037
第三章
股票市场结构性分歧对市场收益的影响
第一节 引言 / 041
第二节 市场结构性分歧的度量 / 043
一、结构性分歧计算 / 044
二、结构性分歧描述性统计 / 046
第三节 市场结构性分歧与市场收益间的关系研究 / 048
一、数据说明 / 048
二、格兰杰因果检验 / 049
三、市场结构性分歧、交易量与收益率间的关系 / 051
四、市场结构性分歧、交易量与收益率影响的持续性 / 053
第四节 市场结构性分歧、交易量与收益率关系间的鲁棒性分析 / 055
一、控制变量对关系的影响 / 055
二、聚类特征对关系的影响 / 058
三、聚类数量对关系的影响 / 059
本章小结 / 061
第四章
市场结构性分歧视角下指数收益的可预测性
第一节 引言 / 065
第二节 方法模型 / 066
第三节 实证分析 / 068
一、数据说明 / 068
二、模型评估 / 070
三、实验结果 / 070
四、鲁棒性检验 / 074
第四节 市场结构性分歧的影响因素分析 / 084
本章小结 / 087
第五章
市场结构性分歧视角下的一种选股策略
第一节 引言 / 091
第二节 方法模型 / 092
第三节 实证分析 / 095
一、数据说明 / 095
二、模型评估 / 100
三、实验结果 / 101
四、鲁棒性检验 / 105
第四节 选股策略收益的可解释性分析 / 107
一、因子模型 / 108
二、因子计算 / 109
三、因子分析 / 110
本章小结 / 112
第六章
不同市场行情下维数约减对选股策略的影响
第一节 引言 / 117
第二节 方法模型 / 118
一、主成分分析法 / 120
二、堆栈式自编码 / 121
三、堆栈式受限玻尔兹曼机 / 124
第三节 实证分析 / 125
一、数据说明 / 125
二、模型评估 / 126
三、实验结果 / 126
第四节 一种轮动的股票选择策略 / 139
一、策略介绍 / 139
二、实证分析 / 140
本章小结 / 145
第七章
总结与展望
第一节 总结 / 149
第二节 展望 / 150

参考文献 / 152
重要术语索引 / 170