投资组合选择与投资策略——基于背景风险的研究--聚文网

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内容简介

《投资组合选择与投资策略：基于背景风险的研究》以投资者在进行投资决策时面临的背景风险为切入点，围绕投资组合选择和投资策略展开研究，一方面深入分析考虑背景风险情况下的投资组合选择机理及投资决策背后所反映的投资者对冲背景风险的行为；另一方面基于国内外股票市场数据实证考察衍生出来的各种投资策略的有效性。
《投资组合选择与投资策略：基于背景风险的研究》既可以作为高等院校金融学类高年级本科生、硕士生、博士生以及相关研究人员的参考书，也可以作为业界金融投资人员的参考资料。

第1章绪论
1．1 研究背景和意义
1．2 文献回顾和评述
1．3 研究问题和内容
1．4 研究创新之处
第一篇传统的投资组合选择理论
第2章基于均值方差模型的有效组合和有效边界
2．1 投资空间仅包含风险资产的组合生产
2．2 投资空间既包含风险资产又包含无风险资产的组合生产
第二篇基于背景风险的资产组合选择理论
第3章基于背景风险的投资组合选择
3．1 引言
3．2 模型
3．3 模型的求解和性质
3．4 结论
第4章基于汇率风险的国际投资组合选择
4．1 引言
4．2 模型及其求解
4．3 模型解的性质
4．4 在不同市场上的资产配置
4．5 数值分析
4．6 结论
第5章基于系统性偏度约束的投资组合选择
5．1 引言
5．2 模型和有效组合的性质
5．3 均值方差效率、系统性偏度和偏度
5．4 结论
……
第三篇投资策略及其有效性检验

投资组合选择与投资策略——基于背景风险的研究

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