动态死亡率建模与长寿风险量化研究

长寿风险作为公共养老金、寿险公司的关注热点，其量化的基础工作是构建动态死亡率模型。本书将超高龄人口死亡率的极值建模方法、分层建模技术纳入动态死亡率模型中，创新开展了同时涵盖低龄、高龄和超高龄在内的整个生命跨度全年龄人口动态死亡率修匀、年龄外推和趋势预测的建模和长寿风险量化研究工作。

段白鸽，经济学博士，复旦大学经济学院副教授。现任风险管理与保险学系副系主任，中国准精算师，研究方向为保险经济学、精算与风险管理。在国际精算期刊Insurance：Mathematics and Economics，Scandinavian Actuarial Journal发表论文3篇。

第一章 绪言
第一节 选题背景和研究意义
一 选题背景
二 研究意义
第二节 国内外文献综述
一 国外研究现状及发展动态
二 国内研究现状及发展动态
第三节 本书内容结构
一 研究目标和方法
二 研究内容
三 内容组织和结构安排
第四节 本书的创新与不足
一 创新之处
二 不足之处
第二章 高龄人口动态死亡率建模方法
第一节 死亡率建模指标及经验估计
一 死亡率建模指标
二 死亡力的经验估计
第二节 高龄人口死亡力模型
一 Logistic类型死亡模型
二 高龄死亡率减速及解释
第三节 高龄人口死亡力分层模型
一 LoZistic类型的分层模型结构
二 高龄人口数据质量评估
三 模型选择及参数估计
四 模型适合性的检验诊断
第四节 实证分析——以中国为例
一 数据来源及特征
二 高龄人口数据质量控制
三 很优分层模型选择、参数估计及检验诊断
四 对高龄死亡率是否减速的解释
第五节 本章小结
第三章 超高龄人口动态死亡率的极值建模方法
第一节 极值分析的基本框架
第二节 基于EVT的高龄人口静态死亡率模型
一 模型符号定义及说明
二 分段形式的生存分布假设
三 静态死亡率模型描述
第三节 基于EVT的高龄人口动态死亡率分层模型
一 同时按年份、类别和性别分层的模型结构
二 参数估计及很优门限年龄的选取
三 分层模型的检验及评价方法
四 极限年龄的存在性及估计
第四节 实证分析——以中国为例
一 数据来源及使用说明
二 很优分层模型选择、参数估计及检验诊断
第五节 本章小结
第四章 全年龄人口动态死亡率分层建模方法
第一节 全年龄人口死亡率建模简介
第二节 全年龄人口动态死亡率模型假设
一 模型符号定义及说明
二 分段形式的动态死亡率模型
第三节 分段形式的全年龄人口动态死亡率分层模型
一 动态死亡率分层模型结构
二 模型参数估计及很优门限年龄的选取
三 分层模型的比较及评价方法
四 极限年龄的存在性及估计
五 全年龄人口动态死亡率分层模型的扩展应用
第四节 实证分析——以中国为例
一 数据来源及说明
二 很优分层模型选择、参数估计及检验诊断
三 预测中国台湾地区未来50年全年龄人口死亡率
四 预测未来平均预期寿命及构造动态生命表
第五节 本章小结
第五章 长寿风险对保险公司寿险和年金产品定价的影响
第一节 长寿风险量化研究简介
第二节 年金产品定价中蕴含的长寿风险分析
一 经验生命表死亡率改善率比较
二 递延年金产品价格变动的定量分析
三 主要结论
第三节 寿险和年金产品定价的自然对冲
一 寿险和年金产品价格自然对冲的定量分析
二 三类产品组合内部的对冲弹性
三 主要结论
第四节 基于很优分层模型的长寿风险定量分析
一 长寿风险对保险产品价格变动的定量分析
二 寿险产品与年金产品定价的对冲效应研究
三 主要结论
第五节 本章小结
第六章 长寿风险对寿险和年金产品准备金评估的对冲效应
第一节 保险产品责任准备金评估背景简介
第二节 保险产品责任准备金的定量关系
一 寿险和年金产品的精算现值
二 寿险和年金产品的责任准备金
第三节 责任准备金的对冲效应模型
一 责任准备金对冲效应的度量指标
二 对冲效应的性别差异
三 对冲效应的利率弹性
第四节 基于中国寿险业经验生命表的实证分析
一 数据来源及产品信息说明
二 对冲效应的定量分析
第五节 本章小结
第七章 总结与展望
第一节 研究成果总结
一 动态死亡率建模研究总结
二 长寿风险量化研究总结
第二节 进一步的研究工作
一 不同主体管理长寿风险的工具和方法
二 长寿风险的代内分散和代际分担
参考文献
索引
后记