横截面相关的面板数据分析

本书主要研究了一系列面板数据模型的估计和检验问题。传统的面板数据假设个体之间是相互独立的，然而经济个体往往是普遍相关的。本书首先关注横截面相关面板数据模型的计量理论问题：为不平衡面板提出公共相关效应估计量；为具有交互固定效应的面板模型提供一个线性设定检验。其次，鉴于参数设定可能导致错误设定，本书还关注非参数面板模型：为个体间是否存在公共时间趋势提供一个非参数检验；系统性地研究了局部线性动态面板模型的估计和检验方法。

第一章 导论
第一节 具有横截面相关的线性面板数据模型
第二节 半参数面板数据模型
第三节 本书的安排
第二章 具有横截面相关性的非平衡面板数据模型的公共相关效应估计
第一节 引言
第二节 模型和假设
第三节 具有CSD的非平衡面板的CCE估计量
第四节 蒙特卡洛模拟
第五节 结论
附件 定理2.1的证明
第三章 具有交互固定效应的面板数据模型的线性设定检验
第一节 引言
第二节 基本框架
一 假设和检验统计量
二 原假设下的估计
第三节 渐近分布
一 估计量在局部备择假设下的渐近性质
二 检验统计量的渐近分布
三 检验的自助法形式
第四节 模拟和应用
一 蒙特卡洛模拟
二 在经济增长数据上的一个应用
第五节 总结
附件
附件A 定理3.1的证明
附件B 定理3.2的证明
附件C 定理3.3的证明
附件D 一些技术性引理
第四章 对包含固定效应的半参数面板模型的共同趋势的检验
第一节 引言
第二节 基本框架
一 假设检验
二 在原假设下的估计
三 基于非参数R平方对共同时间趋势的检验
第三节 渐近分布
一 基本假设
二 检验统计量在原假设下的渐近分布
三 检验统计量在局部备择假设下的渐近分布
四 检验的一致性
五 检验的自助法形式
第四节 模拟与应用
一 模拟研究
二 实际数据的应用
第五节 结束语
附件 主要结论的证明
第五章 具有固定效应的部分线性动态面板数据模型的半参数估计
第一节 引言
第二节 有限维参数的半参数GMM估计和函数的核估计
一 基本思想
二 半参数CMM估计
三 估计量的渐近性质
第三节 筛分一工具变量估计
一 估计方法
二 估计量的渐近性质
第四节 非参数分量的线性检验
第五节 蒙特卡洛模拟
一 数据生成过程
二 具体操作细节
三 估计和检验结果
第六节 实证应用：知识产权保护对经济增长的影响
一 研究动机
二 数据和变量
三 估计结果
四 非参数函数形式检验结果
第七节 结论
参考文献