金砖国家股市关联研究--聚文网

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内容简介

该书基于收益率的视角，从线性相关关系、均值溢出效应、波动溢出效应以及联动四个角度，使用SVAR模型、多元波动率模型、事件研究法等数量化模型及实证方法，对金砖国家概念从靠前经济学概念飞跃为靠前政治学概念的近二十年来，金砖国家成员国股市之间关联的演变趋势及其可能的影响因素进行了研究。研究发现，将金砖国家股市发展置于优选资本市场一体化的趋势背景下，在一个共同的交易日内，金砖国家成员国股市与美国股市基本上保持着同涨同跌的趋势，但美国股市对金砖国家成员国股市的当期影响并不显著。以代表性股指收益率的条件方差作为各国股市波动的测度，金砖国家成员国股市波动具有聚集性和持久性的特征，存在明显的ARCH效应和GARCH效应，冲击对未来所有的预测都有重要作用，即便是以市场稳定著称的印度和南非股市也不例外。

第一章导论
第一节研究背景与意义
第二节金砖国家概念的阐释
第三节研究思路和研究方法
第四节研究的主要内容和结构
第五节研究创新与不足
第二章理论基础与文献综述
第一节股市关联研究的理论基础
第二节股市关联研究的文献综述
第三章金砖国家股市关联现状与影响因素
第一节金砖国家股市发展历程与特征
第二节金砖国家股市关联现状
第三节金砖国家股市关联影响因素
第四节小结
第四章金砖国家股市均值溢出实证分析
第一节引言
第二节研究方法
第三节模型设定与数据检验
第四节模型检验与估计
第五节小结
第五章金砖国家股市波动溢出实证分析
第一节引言
第二节研究方法
第三节数据的选取与预处理
第四节模型构建与实证结果
第五节金砖国家股市关联影响因素分析
第六节小结
第六章金砖国家股市行为联动实证分析
第一节引言
第二节研究方法
第三节基于事件的样本选择
第四节模型估计与检验
第五节小结
第七章基于金砖国家股市关联的金砖投资组合构建
第一节金砖投资组合现状
第二节研究方法
第三节金砖投资组合的模拟
第四节很优风险投资组合的构建
第五节小结
第八章结论与展望
第一节主要结论
第二节启示与建议
第三节未来研究方向
附录金砖国家发展大事记
参考文献

金砖国家股市关联研究

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