交易所产品设计和风险控制实务--聚文网

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内容简介

本书是国内第一本从实践角度介绍金融衍生品交易所如何进行合约设计和风险管理的书。无论是境内还是境外，很少有专门介绍交易所合约设计和风险管理的图书，虽然相比于复杂的结构化产品，交易所上市的期货、期权的结构一般较为简单，但是我国境内的期货交易所均承担中央对手方职能，是重要的金融市场基础设施，因此其产品设计和风险控制需要权衡各类市场参与者的利益，考虑要素众多且有别于一般金融机构。
本书最直接的受众是金融监管机构从业人员、交易所从业人员和金融机构的风控人员，但是所有有志向从事衍生品行业的人都可以从本书中获益，因为本书可以帮助其了解交易所产品设计的基本思路和风险控制措施的设计逻辑，使得其更好地交易金融衍生品并进行风险管理。
金融学专业的学生，可以通过本书了解业界实际使用的VaR、ES、压力测试等风控模型和模型回测方法。相比境外教材，本书在介绍国际标准和实践的同时，也对境内金融行业的实际做法进行了详细说明。对于不从事风险控制的金融行业人员，了解风险控制细节也有利于其理解产品并思考其采取的交易行为，具有风险管理能力的交易者即使在市场危机时期也能获利。
希望本书可以帮助更多的金融从业者了解交易所在现实中怎样设计期货和期权合约条款，以及如何进行风险控制。

第一章衍生品交易所主要职能/1
第一节交易所与中央对手方/3
一、交易所与清算所/3
二、中央对手方的概念与金融市场基础设施原则/4
三、成为合格中央对手方的条件/10
第二节交易所清算业务组织方式——内设结算部和独立清算所/16
一、清算业务的垂直整合与水平整合/16
二、清算业务的组织方式的历史演变/18
三、选择清算业务组织方式的考虑因素/24
第二章交易所产品设计/29
第一节交易所如何选择期货标的/31
一、万物皆可期货化——选择衍生品标的的基本原则/31
二、交易所推出新产品的时机/35
第二节交割方式设计——实物交割与现金交割/37
一、交割方式概述/37
二、交割方式设计原则/38
三、交割方式设计影响期货价格的案例——国债期货交割期权/39
四、交割方式的其他影响/41
第三节设置最小变动价位/42
……

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