商业银行信贷组合管理--聚文网

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内容简介

本书就商业银行最重要的资产即信贷资产进行组合管理相关的研究，并结合我国商业银行的情况进行相关的分析。一方面，组合管理可以避免集中度风险，另一方面，组合管理可以利用资产间的相关性分散非系统风险，提高资产质量，并节约资本。从组合管理的阶段看，信贷资产的组合管理可以分为信贷投放阶段即前端的组合管理和贷后阶段即后端的组合管理。从维度看，信贷组合管理可以分为行业、区域、产品、期限、客户、担保等，其中客户又可以分为信用等级、规模等。本书试图将部分理论和银行实践相结合，力争对学术研究和实业操作都有参考意义。本书总体分为三个部分，第一部分是介绍了组合管理的现状，主要包括组合管理的经验教训和金融机构目前的实践。第二部分是本书的主体部分，主要聚焦于前端的信贷组合管理，也就是投放阶段的组合管理。框架上是介绍了两种组合管理的方法，一种是基于相关关系的，并着重在行业维度进行了分析；另外一种是基于RAROC的，聚焦在行业、区域和客户三个组合管理维度进行了分析。第三部分是贷后主动管理的内容，主要是介绍了信贷资产证券化，特别是基础资产选择的内容。

第一部分信贷组合管理现状
第一章引言
第一节信贷组合管理的背景与意义
一、商业银行信贷资产质量至关重要
二、资产质量呈现结构化特征
三、组合管理对信贷资产质量的意义
第二节国内外研究现状综述
一、现代投资组合管理
二、信贷资产组合管理方法
三、信贷悖论
四、文献评述
第三节内容结构
第二章信贷组合管理的经验教训
第一节国内20世纪90年代两家金融机构的风险事件
一、海南发展银行关闭
二、广东国际信托投资公司破产
第二节2019年高风险银行处置
一、包商银行
二、锦州银行
三、恒丰银行
第三节我国高不良贷款率的农村商业银行
第四节美国20世纪八九十年代的银行类机构破产潮
一、倒闭概况
二、原因分析
第五节结论及建议
第三章国内外商业银行信贷投向及组合管理实践
第一节国内商业银行信贷投向和资产质量
一、行业维度的信贷组合及资产质量
二、区域维度的信贷组合及资产质量
三、客户维度的信贷组合及资产质量
四、产品维度的信贷组合及资产质量
五、风险缓释维度的信贷组合及资产质量
第二节国内银行信贷组合管理实践
一、监管机构的引导措施
二、国内银行投放阶段的组合管理实践
三、国内银行贷后阶段的组合管理实践
第三节国际商业银行信贷组合管理实践

第二部分信贷投放组合管理
第四章信贷资产应该集中管理还是分散投放
第一节引言
第二节国内外信贷分散对收益的影响
第三节模型设定及分析
第四节实证分析
一、变量定义及数据说明
二、单位根检验
三、实证结果
第五节结论及建议
第五章资本影响因素维度的组合管理
第一节商业银行资本管理办法中的信用风险计量
一、信用风险计量
二、信用风险的其他形式
第二节各因素对风险加权资产的影响
……
第三部分贷后积极组合管理
参考文献

商业银行信贷组合管理

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