金融投资建模 Excel金融数据探索、建模和分析手册

作者多年从事金融数据分析和建模，经验丰富，擅长电子表格数据操作、建模、自动化开发和可视化； 案例丰富、操作步骤详细，详细解释函数以及建模的数学知识，新手也可以读懂相关的内容； 精心挑选行业中的高频使用函数及功能，满足一定的实务工作需求； 每一个功能的实现提供了多种途径，帮助读者掌握Excel的多项技能。

Excel凭借着其强大的运算能力和多元的组件，现如今被广泛地应用于金融与投资领域的日常工作中，其中投资建模是一个非常重要的应用。Excel的函数功能和VBA组件可以灵活地建立投资估值模型、计算投资分析中的重要指标，从而帮助企业做出投资决策。《金融投资建模：Excel金融数据探索、建模和分析手册》分为四篇，Excel及VBA基础、基础数据的处理、建模相关工具的应用以及统计分析、优化及模拟，本书从 Excel操作基础和功能介绍引申到 Excel建模流程、建模常用技巧和建模常用函数，对每一个功能都附有详细的操作步骤及实现相同功能时的VBA代码。对于较少运用 Excel、操作不熟练的读者，《金融投资建模：Excel金融数据探索、建模和分析手册》可以帮助其快速掌握Excel基本技能。对于已掌握 Excel基本操作方法，但想进一步追求建模技巧和建模效率的读者，本书也可成为提高工具。

 

第1篇 Excel及VBA基础
第1章 认识电子表格
1.1Excel的更新换代
1.2功能强大的Excel
Power家族工具
1.3电子表格+金融应用=？
数据探索和报表应用
计算与分析
金融建模
1.4复盘与思考
第2章 大名鼎鼎的VBA
2.1初识VBA
VBA的用途
开发环境
2.2编写你的第一段代码
录制宏
同步查看录制代码
2.3理解对象模型
属性、方法和事件
对象集合和层级关系
智能提示和对象浏览器
2.4运行和调试
运行代码
调试代码
2.5简要的代码规范
2.6复盘与思考
第3章 电子表格必知必会
3.1单元格区域选择
选择连续区域
非连续区域的选择和反选
3.2输入和填充
填充工具
自定义列表
快速填充
3.3公式和函数
函数简介
绝对引用和相对引用
公式复制和区域计算
3.4选择性粘贴
粘贴公式、数值或格式
粘贴运算
3.5区域命名
定义名称
在公式中使用名称
名称应用简例
在非聚合应用中使用名称
名称管理和规范
3.6表格
表格的优势
结构化引用
其他应用要点
3.7条件格式
设置数字格式
数字格式规则简介
使用自定义条件
条件格式化
基于单元格值的格式化
基于公式的条件格式化
3.8选项和设置
重新计算模式
循环引用和迭代计算
引用样式
编辑和显示选项
3.9加载项
第2篇 数据导入、处理和探索
第4章 导入外部数据
4.1连接与查询
功能区整合
4.2文本文件
两种导入方式
属性和设置
4.3网页查询向导
网页查询
IQY查询
和现有应用融合
4.4Excel工作簿
导入工作簿数据
对表格的SQL查询
4.5数据库
4.6PowerQuery
认识PowerQuery
文本和CSV
网页查询
Excel工作簿
文件夹导入
刷新机制
4.7复盘与思考
第5章 数据转换和处理
5.1初识数据转换
5.2数据清洗
F5定位工具
文本与日期处理
数据类型和错误处理
5.3数据查询
查找函数
引用函数及其参数
从引用函数到动态命名
理解模糊查询
5.4PowerQuery编辑器
界面和“主页”选项卡
常用列转换操作
透视和逆透视
追加查询
合并查询
文件夹导入
加载
参数化查询
复盘与思考
第6章 数据探索和报表应用
6.1条件求值函数
6.2数组公式
数组计算简介
多条件求值
数组公式的其他要点
6.3数据透视表
透视过程
表头筛选器和切片器
层级结构和布局
汇总计算
日期拓展
分组
数据透视表和公式方法对比
混合应用
6.4PowerQuery的分组和聚合
6.5PowerPivot数据模型
数据模型简介
添加表至数据模型
建立表关系
基于数据模型的数据透视表
DAX语言简介
6.6复盘与思考
第3篇 建模应用
第7章 常用建模工具
7.1公式审核
追踪引用
追踪从属
错误检查
公式求值
公式优化策略
7.2循环引用
理解循环引用
修改业务逻辑
数学关系变形
强制循环中断
7.3数据验证
基于公式的输入控制
引用不同的序列来源
情景或方案选择
选择绘图系列：整列选择
选择绘图系列：筛选部分数据
7.4情景分析工具
敏感性分析
方案分析
其他要点
7.5表单控件
表单控件简介
组合框
复选框
数值调节按钮
单选按钮
7.6复盘与思考
第4篇 统计分析、优化及模拟
第8章 最常见的分析方法
8.1描述统计
平均值和中位数
全距和百分位
方差和标准差
使用分析工具
8.2相关分析
协方差
相关系数
使用分析工具
相关分析的
8.3回归分析
回归简介
主要回归分析函数
回归分析工具
模型形式选择
矩阵函数
8.4时间序列分析
趋势及检测
季节性及检测
趋势分解
简单移动平均
去趋势化和去季节化
简单指数平滑
Holt双重指数平滑
Holt-Winters三重指数平滑
预测工作表
8.5小结复盘与思考
第9章 寻找问题很优解——优化分析
9.1单变量求解
9.2规划求解
决策变量、目标和约束条件
建立工作表模型
界面设置和求解
9.3线性规划
债券投资优化
算法和解的性质
输出报告
9.4非线性规划
三重指数平滑优化
算法和解的性质
9.5非光滑优化
MACD指标回测优化
算法和解的性质
9.6整数规划
9.7选项和设置
9.8小结复盘与思考
第10章 探索不确定因素——模拟分析
10.1模拟分析简介
10.2分布和随机数
均匀分布
伯努利分布
离散分布
二项分布
正态分布
对数正态分布
其他分布
分布的选择
随机数发生器
10.3蒙特卡洛模拟示例
历史数据和假设
产生一次模拟结果
批量模拟
分析模拟结果
敏感性分析
10.4相关模拟
条件概率
序列自相关
相关抽样
10.5小结复盘与思考
附录 常用快捷方式