风险管理原理

《风险管理原理》首次为风险管理学建立了逻辑体系。作者简明地将风险定义为行为结果的不确定性。行为结果用风险指标表示、结果的不确定性用风险状态描述，并将风险管理学要解决的基本问题归纳为风险状态的把握（风险识别与分析）、风险状态的优化、风险状态的选择。而按此思路，风险管理学的学术核心问题是评价风险状态优劣的标准问题，即风险测度问题。它包括：①有哪些工具可以评价风险状态的优劣；②如何选择这些工具。
《风险管理原理》对如何解决上述问题提出了清晰的理论和方法。

第一章 风险管理概论
第一节 风险与风险管理的概念
一、风险与风险主体
二、风险指标与风险状态
三、风险管理的基本问题与风险管理的概念
四、更多的风险定义
五、关于国际标准ISO31000中风险定义的讨论
第二节 风险管理的发展与风险管理的重要性
一、风险管理的发展
二、风险管理的重要性
参考文献
习题
第二章 风险识别与风险分析
第一节 风险要素与风险分类
一、风险要素
二、风险分类
三、企业风险和家庭风险
第二节 风险识别
一、风险识别工作的起点与要求
二、谁来识别风险
三、风险识别的基本思路
四、风险识别的具体方法
五、风险识别报告
第三节 风险分析
一、直接统计法
二、事件概率与风险指标复合统计法(损失概率与损失幅度法)
三、回归分析法
四、蒙特卡罗方法简介
五、VaR计算(Value at Risk)
六、压力测试(敏感性分析)
附表
参考文献
习题
第三章 风险评价与风险预警
第一节 风险标准与可接受风险状态
一、风险标准
二、可接受风险状态
三、可接受风险、ALARP风险、不可容忍风险
第二节 风险分级与风险预警
一、风险分级
二、风险预警
参考文献
习题
第四章 风险状态优劣评价标准
第一节 评价风险状态优劣客观标准
一、期望价值标准
二、均值一方差标准
三、随机占优标准
四、VaR(在险值)标准
五、ES标准
六、极值标准
七、一致性风险测度
第二节 期望效用理论
一、效用(Utility)
二、期望效用标准
三、效用函数基本类型
四、效用函数如何确定
五、风险主体风险规避态度的度量
第三节 前景理论(Prospect Theory)简介
一、阿莱斯悖论
二、前景理论
三、前景理论的另一些结论
四、关于前景理论的讨论
第四节 财富损耗测度和财富增加测度
附录
参考文献
习题
第五章 风险管理决策
第一节 风险管理决策要素和风险管理决策分类
一、风险决策要素
二、简单的风险管理决策理论模型
第二节 第一类风险管理决策
第三节 第二类风险管理决策与风险标准体系
一、风险标准体系
二、阿莱斯悖论A、B赌局的选择
第四节 第三类风险管理决策
一、均值一方差标准及其扩展思路
二、目标分层与目标加权
附录
参考文献
习题
第六章 风险管理技术
第一节 控制型风险管理技术
一、风险致因理论
二、几种控制型风险管理技术
三、风险控制的成本与评估
第二节 财务型风险管理技术
一、风险汇集
二、风险自担
三、财务型风险转移
参考文献
习题
第七章 效用盈余与风险市场
第一节 交易的效用盈余
一、效用盈余
二、广义效用盈余
三、无处不在的效用盈余
第二节 风险市场
一、作为风险管理工具的商业保险
二、非保险财务型风险转移工具
习题
第八章 风险管理的组织与实施
第一节 风险管理的组织和实施
一、建立风险管理的组织架构
二、确定风险管理目标
三、设计实现各风险管理目标的行为
四、制定合理有效的行为流程
五、实施与改进
第二节 企业风险管理框架(COSO ERM框架介绍)
一、企业风险管理的演变
二、COSO ERM框架关于企业风险管理的定义
三、COSO ERM框架的四种类型的目标
四、COSO ERM框架的八个要素和四个层次
五、构建ERM框架
第三节 《中央企业全面风险管理指引》简介
一、风险与风险管理的定义
二、风险管理总体目标
三、风险管理基本流程
四、风险管理三道防线
第四节 ISO31000《风险管理――原则与实施指南》介绍
一、风险所有者必须遵循的风险管理原则
二、设计风险管理架构
三、制定风险管理流程
习题
计算题和证明题答案