基本面量化投资——数据、方法与策略--聚文网

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内容简介

股票的内在价值由企业当前产生的现金流、未来的增长机会和风险所决定，而其市场价格则取决于投资者的估值信念和市场行为。本书从这个观点出发，基于大量相关学科领域权威研究，紧紧围绕企业经营实质和股票价格决定机制，构建了一套完整的基本面量化投资研究框架。
基本面量化投资是利用数量化分析技术来批量化地实现和推广以基本面分析为基础的投资策略。本书系统地重构了企业的财务报表以准确评估相关现金流和其他财务数据，从宏观、行业、企业和个人四个层面讨论了如何定量地预测企业未来的增长，从财务造假、经营风险、财务困境、内部控制以及资本成本五个维度考察了如何定量评估企业的风险，从行为偏差、投资者情绪和动量效应三个角度讨论了如何捕捉非价值性的市场因素，最后分别基于相对价格和内在价值评估模型展示了如何构建基本面量化投资策略。此外，还以专栏和案例的形式提供了一些具体的例子以帮助读者理解和灵活运用书中的知识。
读者既可以将本书作为一个基本面量化投资研究的接近指南，按部就班地参照其中的方法构建一个完整的全局基本面量化投资模型；也可将其视为一个工具箱，根据实际需求灵活运用相关内容构建一些局部基本面量化投资模型。此外，本书还能为当前困倦于挖掘各类异象因子的研究人员和实务工作者带来不一样的灵感，他们可以利用书中的知识构建出一些独特的另类因子。

1基本面量化投资概览
1.1相关的基本概念
1.1.1基本面分析
1.1.2技术分析
1.1.3基本面量化投资
1.2股票价值的决定因素
1.2.1股票的内在价值
1.2.2股票的相对价格
1.3影响股票价格的因素
1.3.1总体价格的决定因素
1.3.2个股价格的决定因素
1.4多因子模型的基本原理
1.5以往研究主要存在的问题
1.5.1未能深刻理解价值和价格的决定机制
1.5.2价值与价格相互分离
……

基本面量化投资——数据、方法与策略

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