金融时间序列分析(第3版)/图灵数学统计学丛书--聚文网

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内容简介

《金融时间序列分析(第3版)》由蔡瑞胸所著，全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第2版，本版不仅更新了上一版中使用的数据，而且还给出了命令和实例，从而使其成为理解重要统计方法和技术的奠基石。《金融时间序列分析：第3版》可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考用书。

作者简介

Ruey S.Tsay(蔡瑞胸)，美国芝加哥大学布斯商学院经济计量及统计学的H.G.B.Alexander讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾“中央研究院”院士，美国统计协会和数理统计学会的会士，Journal of Forecasting的联合主编，Journal of Financial Econometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。

第1章金融时间序列及其特征第2章线性时间序列分析及其应用第3章条件异方差模型第4章非线性模型及其应用第5章高频数据分析与市场微观结构第6章连续时间模型及其应用第7章极值理论、分位数估计与风险值第8章多元时间序列分析及其应用第9章主成分分析和因子模型第10章多元波动率模型及其应用第11章状态空间模型和卡尔曼滤波第12章马尔可夫链蒙特卡罗方法及其应用索引

金融时间序列分析(第3版)/图灵数学统计学丛书

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