异质信念与投资者情绪交互作用机理及其对资产定价的影响研究--聚文网

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内容简介

本书在系统论的理论基础上构建股市开放性系统，研究异质信念、投资者情绪交互作用对资产定价的偏离影响。首先，基于系统工程理论构建了有限理性、非理性投资者和理性投资者的随机动力系统，通过简化交易环境仿真模拟三类投资者在股票市场中的演化路径及生灭过程，揭示其作用机理；其次，依据行为理论和变量特征，构建了异质信念和投资者情绪的代理指标并对其进行测度，应用VAR- BEKK-GARCH模型在真实市场中来对两者的作用关系进行验证，存在显著的双向溢出效应。通过动态面板门槛模型来揭示两者之间的非线性关系及交互机理，并据此构建了分区间的情绪交互因素，最后将其纳入HS模型和三因子资本资产定价模型，研究对资产定价的影响。

第一章导论第一节现实问题引发的思考第二节国内外研究现状第三节研究内容及技术路线第四节研究方法第五节创新之处第二章资产定价理论和投资者行为动机理论现状第一节资产定价的演进发展第二节投资者主观动机内涵第三节投资者行为的非理性行为基础第四节系统论视角下的异质信念与投资者情绪机理分析第三章异质信念与投资者情绪交互作用下影响资产定价的机理第一节基于随机系统动力学的因果分析第二节测度异质信念与投资者情绪设计第三节异质信念和投资者情绪交互作用机理检验分析设计第四节交互作用下对资产定价的影响机理分析设计本章小结第四章异质信念与投资者情绪交互作用机理的仿真模拟第一节市场价格演绎仿真第二节投资者在市场中的动态均衡演绎本章小结第五章异质信念与投资者情绪交互作用的实证检验第一节异质信念与投资者情绪测度指标的构建第二节异质信念与投资者情绪交互关系检验第三节投资者情绪与异质信念交互作用下对股票价格波动性的影响检验本章小结第六章异质信念与投资者情绪交互作用下对资产定价的实证检验第一节资产定价影响分析第二节资产定价模型在中国市场的适应性改进第三节加入情绪交互因素后的资产定价模型实证检验本章小结第七章结论与展望第一节基本结论第二节研究展望参考文献附录后记

异质信念与投资者情绪交互作用机理及其对资产定价的影响研究

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