微观审慎和宏观审慎结合视角下的风险管理研究

史永奋著的《微观审慎和宏观审慎结合视角下的 风险管理研究》系统研究了整合风险管理与系统管理 问题。在微观审慎视角下，给出商业银行的信用风险 、市场风险和操作风险的整合风险管理方法，并以信 用风险为例给出了商业银行信贷的动态管理策略；在 宏观审慎视角下，构建了系统风险的预警模型，研究 了系统性风险的传染机制、传染过程及度量方法，以 中国金融市场为例进行系统的实证模拟分析，同时给 出宏观审慎监管中系统重要性金融机构的评估方法。 本书可以作为高等院校金融学、金融工程、风险 管理等相关专业高年级学生和研究生的风险管理教材 ，也可以作为实际风险管理者的参考书。

前言 绪论 第一节 微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架 第二节 研究方法 第三节 研究意义 整合风险管理篇 第一章 整合风险管理技术：Copula理论与方法 第一节 Copula函数的定义及常用Copula函数 第二节 Copula函数的估计方法 第三节 Copula函数的检验方法 第四节 Copula函数的模拟算法 第二章 商业银行的风险识别与度量 第一节 商业银行风险识别 第二节 信用风险及其度量方法 第三节 市场风险及其度量方法 第四节 操作风险及其度量方法 第三章 商业银行的整合风险度量——基于14家上市银行的实证研究 第一节 整合风险度量的内涵和研究方法 第二节 常用的整合风险度量方法 第三节 整合风险的Copula—VaR方法及分散化效应 第四节 整合风险的实证分析 第四章 商业银行风险的动态管理策略——以信用风险为例 第一节 信用等级转移矩阵 第二节 基于信用等级转移矩阵的企业贷款收益率和损失率 第三节 动态均值—CVaR优化模型 第四节 实证分析 系统性风险管理篇 第五章 系统风险的预警模型构建 第一节 金融风险的内涵 第二节 系统风险预警方法 第三节 我国金融风险预警模型的实证分析 第六章 系统性风险及其传染分析 第一节 系统性风险的定义 第二节 系统性金融风险成因的理论分析 第三节 系统性风险的主要特征 第四节 系统性风险的来源 第五节 系统性风险传染分析 第七章 系统性风险及边际风险贡献度量 第一节 系统性风险度量的研究现状 第二节 基于双边风险敞口的测量方法 第三节 单个金融机构的边际风险贡献 第四节 实证分析 第八章 系统重要性金融机构的衡量与分析 第一节 系统重要性金融机构的界定 第二节 系统重要性金融机构的衡量方法 第三节 衡量系统重要性金融机构的实证分析 第四节 结论和政策建议 参考文献