我国开放式基金绩效研究

第一章 导论 第一节 研究简介 一、选题背景和研究意义 二、研究主题 第二节 研究现状综述 一、业绩度量方法问题 二、有效市场检验问题 三、基金业绩的持续性问题 四、基金业绩与基金经理主动管理能力 五、基金流动性风险管理 六、国内研究现状小结 第三节 研究内容、结构和难点 一、研究目标和研究内容 二、研究方法 三、研究难点 第二章 开放式基金业绩评价及实证研究——基于Expectiles估计的Sharpe比率在基金业绩评价和检验中的应用 第一节 引言 第二节 Sharpe比率 一、传统Sharpe比率 二、基于VaR的Sharpe比率 三、基于ES的Sharpe比率 第三节 VaR和ES的估计 一、Expectiles和非对称最小二乘回归 二、条件自回归Expectile（CARE）模型 第四节 中国开放式基金业绩评价实证研究 一、样本选取及其数据来源 二、收益率计算 三、实证结果与分析 四、结论与展望 第三章 基金经理主动管理能力与业绩关系研究 第一节 引言 一、研究对象 二、研究目标 第二节 基金业绩和基金经理主动管理能力的度量 一、基金业绩的度量 二、基金经理主动管理能力的度量 第三节 我国开放式基金经理主动管理能力的实证分析 一、数据与样本选择 二、基金经理主动管理能力与基金业绩关系的实证研究 三、基金业绩与基金规模关系的实证研究 四、基于AS、TE分类的基金业绩 五、基金经理主动管理能力的持续性 六、基金经理更换对基金业绩的影响 第四节 结语 第四章 流动性、流动性风险与基金业绩——基于我国开放式基金的实证分析 第一节 引言 第二节 流动性风险概述 一、流动性概述 二、开放式基金流动性风险的界定与分类 三、流动性风险的影响因素