分位数回归理论前沿及应用

第一章 分位数回归基础 第一节 分位数回归的基本原理 第二节 分位数回归的一般估计方法 一、单纯形法(Simplex Algorithm) 二、内点法(Interior Point Method) 第三节 分位数回归的有限样本分布和渐近分布 一、分位数回归的有限样本分布 二、分位数回归系数估计量的渐近分布 第二章 分位数回归的贝叶斯估计 第一节 非对称拉普拉斯分布(ALD) 第二节 贝叶斯估计方法 一、先验分布的设定 二、后验分布与MCMC 第三节 基于ALD的贝叶斯分位数回归估计方法 第四节 贝叶斯分位数回归估计方法的软件实现 一、用泊松分布指定非对称拉普拉斯分布 二、用二项分布指定非对称拉普拉斯分布 第五节 尺度参数是否参数化对贝叶斯分位数回归估计结果的影响 一、实验设计与抽样结果 二、结论 第六节 不同先验设定下分位数回归估计量性质的比较 一、实验设计与抽样结果 二、结论 第七节 分位数回归估计量有效性和假设检验准确性的比较 一、分位数回归估计量有效性的比较 二、分位数回归估计量假设检验准确性的比较 第八节 应用研究：一种研究资本市场极端风险来源的新方法 一、资本市场风险传染的文献综述 二、模型设定 三、实证分析 四、总结与启示 第三章 离散选择分位数回归的贝叶斯估计 第一节 二元选择分位数回归的贝叶斯估计方法 一、二元选择分位数回归 二、基于ALD的贝叶斯二元选择分位数回归估计方法 第二节 不同先验设定下二元选择分位数回归估计量性质的比较 第三节 不同抽样方法对二元选择分位数回归估计量的影响 第四节 不同估计方法对二元选择分位数回归估计量的影响 第五节 删失模型分位数回归的贝叶斯估计方法 一、删失模型分位数回归的贝叶斯估计方法 二、删失模型分位数回归估计量有效性和假设检验准确性的比较 第六节 应用研究：黄金可以对冲股票市场和通货膨胀风险吗 一、相关文献综述 二、模型设定及相关说明 三、实证分析 四、结论 第四章 分位数处理效应模型及其应用 第一节 分位数双差分模型 一、线性双差分模型 二、非参数双差分模型