贝叶斯金融随机波动模型及应用/区域经济发展青年学者论丛--聚文网

精选

¥5.83

世界图书名著昆虫记绿野仙踪木偶奇遇记儿童书籍彩图注音版

¥5.39

正版世界名著文学小说名家名译中学生课外阅读书籍图书批发 70册

¥8.58

简笔画10000例加厚版2-6岁幼儿童涂色本涂鸦本绘画本填色书正版

¥5.83

世界文学名著全49册中小学生青少年课外书籍文学小说批发正版

¥4.95

全优冲刺100分测试卷一二三四五六年级上下册语文数学英语模拟卷

¥8.69

父与子彩图注音完整版小学生图书批发儿童课外阅读书籍正版1册

¥24.2

好玩的洞洞拉拉书0-3岁宝宝早教益智游戏书机关立体翻翻书4册

¥7.15

幼儿认字识字大王3000字幼儿园中班大班学前班宝宝早教启蒙书

¥11.55

用思维导图读懂儿童心理学培养情绪管理与性格培养故事指导书

¥19.8

少年读漫画鬼谷子全6册在漫画中学国学小学生课外阅读书籍正版

¥64

科学真好玩

¥12.7

一年级下4册·读读童谣和儿歌

¥38.4

原生态新生代(传统木版年画的当代传承国际研讨会论文集)

¥11.14

法国经典中篇小说

¥11.32

上海的狐步舞--穆时英(中国现代文学馆馆藏初版本经典)

¥21.56

猫的摇篮(精)

¥30.72

幼儿园特色课程实施方案/幼儿园生命成长启蒙教育课程丛书

旧时风物(精)

三希堂三帖/墨林珍赏

寒山子庞居士诗帖/墨林珍赏

苕溪帖/墨林珍赏

楷书王维诗卷/墨林珍赏

兰亭序/墨林珍赏

祭侄文稿/墨林珍赏

蜀素帖/墨林珍赏

真草千字文/墨林珍赏

进宴仪轨(精)/中国古代舞乐域外图书

舞蹈音乐的基础理论与应用

内容简介

《贝叶斯金融随机波动模型及应用》系统研究了基于蒙特卡洛方法的贝叶斯随机波动模型的建模理论及其在金融经济领域中的应用。全书分为两大部分：第一部分主要研究基于马尔科夫链蒙特卡洛估计的随机波动模型及其扩展形式的建模与应用问题，着重比较了SV模型的各种MCMC抽样算法的有效性，给出了长记忆SV模型有限阶状态空间近似，并设计了高效的多步McMc抽样算法。在模型应用领域，分别利用随机波动模型研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系和企业债券的信用溢价问题，为金融风险管理和经济政策制定提供了有益的理论参考。第二部分主要研究了序贯蒙特卡洛估计方法的SV模型及其扩展形式的建模与应用问题，包括序贯蒙特卡洛方法下的状态识别和参数学习过程，变结构随机波动模型的序贯蒙特卡洛算法及应用。本书可以作为金融计量、统计学和管理科学与工程等相关学科专业的高年级本科生或研究生教材，也可作为高校教师、研究人员和风险管理从业者的参考书。本书由郝立亚和朱慧明合作完成。

作者简介

朱慧明，1966年生，湖南湘潭人，管理学博士，湖南大学教授、博士生导师；新世纪优秀人才，英国BrmeI大学访问学者，国家自然科学基金创新研究群体成员；研究方向：贝叶斯计量经济模型。郝立亚，1983年生，河北邯郸人，管理学博士，浙江大学宁波理工学院讲师，主要从事金融风险管理、贝叶斯计量经济学等方面的研究。主持和参与了国家自然科学基金课题、浙江省社科规划课题、宁波市软科学课题等多项研究，在《数量经济技术经济研究》，《中国管理科学》、《运筹与管理》等核心期刊发表论文10余篇。

第一章绪论一、金融市场波动理论二、研究思路与意义三、相关研究综述四、研究内容概述第二章金融时变模型建模方法概述一、ARCH模型及其扩展形式二、SV模型及其扩展形式第三章标准随机波动模型的MCMC算法一、标准SV模型及其统计性质二、SV模型的参数估计方法三、标准SV模型的MCMC估计算法四、本章小结第四章随机波动扩展模型的MCMC抽样算法及应用一、长记忆随机波动模型的贝叶斯推断分析二、贝叶斯波动均值SV模型的建模与实证分析三、贝叶斯多因子SV模型的建模与实证分析四、贝叶斯MSSV模型的建模与实证分析五、本章小结第五章基于序贯蒙特卡洛方法的标准SV模型识别一、状态空间下的随机波动模型二、序贯蒙特卡洛估计方法三、仿真分析四、本章小结第六章基于序贯蒙特卡洛方法的参数学习一、人工噪声过程下的参数学习二、序贯贝叶斯滤波参数学习算法三、仿真分析四、本章小结第七章变结构随机波动模型的SMC算法及应用一、变结构随机波动模型的建模思路二、基于辅助粒子滤波算法的MSSV模型估计与应用三、基于序贯贝叶斯滤波算法的杠杆效应MSSV模型估计与应用四、本章小结第八章结论与展望一、本书的主要研究结论与创新二、研究展望参考文献

贝叶斯金融随机波动模型及应用/区域经济发展青年学者论丛

库存： {{selectedSku?.stock}} 库存充足