非线性计量经济模型统计分析

陈家清著的《非线性计量经济模型统计分析》较 为系统地对非线性计量经济模型的统计分析及其应用 进行了研究，主要内容包括非线性时间序列检验方法 、条件异方差模型、sETAR模型的经典统计和贝叶斯 统计分析、DTAR—GARCH模型的贝叶斯分析、AR—TAR —GARCH模型的贝叶斯分析、STAR—GARCH模型的统计 分析、马尔可夫转换模型的统计分析、空间计量经济 模型、波动溢出效应模型和缺失数据下半参数部分线 性回归计量模型。 本书可以作为统计学、计量经济学和管理科学与 工程专业高年级本科生、硕士生和博士生的教材，也 可以作为相关专业高校教师、研究人员和科技人员的 参考用书。

1 引言 1.1 非线性时间序列分析框架 1.2 机制转换模型 1.3 空间计量经济学 1.4 贝叶斯计量经济学 2 统计分析基础理论 2.1 经典统计分析方法 2.2 贝叶斯统计分析方法 2.3 贝叶斯计算方法及软件应用 3 非线性时间序列检验方法 3.1 平稳性单位根检验 3.2 非线性检验 3.3 门限检验 3.4 贝叶斯估计参数的收敛性检验 4 条件异方差模型 4.1 ARCH模型族的简介 4.2 实证分析 4.3 本章小结 5 SETAR模型的经典统计分析 5.1 自激励门限自回归模型(SETAR)介绍 5.2 我国GNP的变化趋势实证分析(一) 5.3 金融危机前后人民币对美元汇率的变动趋势实证分析(二) 6 SETAR模型的贝叶斯分析 6.1 基于方法一的SETAR模型贝叶斯分析 6.2 基于方法二的SETAR模型贝叶斯分析 7 DTAR—GARCH模型的贝叶斯分析 7.1 DTAR—GARCH模型介绍 7.2 DTAR—GARCH模型的经典统计分析 7.3 DTAR—GARCH模型的贝叶斯分析 7.4 DTAR—GARCH模型贝叶斯推断实证分析 7.5 DTAR—GARCH模型的经典统计推断实证分析 8 AR—TAR—GARCH模型的贝叶斯分析 8.1 异方差门限自回归模型理论简介 8.2 AR(m)—TAR—GARCH模型的贝叶斯分析 8.3 基于M—H抽样方法的贝叶斯分析 8.4 我国RPI的非对称性波动实证分析(一) 8.5 沪深300指数收益率的非对称性波动实证分析(二) 9 STAR—GARCH模型的统计分析 9.1 平滑转移自回归(STAR)模型 9.2 平滑转换异方差自回归模型(STAR—GARCH) 9.3 STAR模型识别 9.4 中美汇率非线性波动特征及预测研究 10 马尔可夫转换模型的统计分析 10.1 马尔可夫链的概念及转移概率 10.2 MSA模型 10.3 模拟分析 11 空间计量经济模型 11.1 空间计量经济模型理论基础 11.2 空间半参数回归模型(SP—SAR) 11.3 实证分析 12 波动溢出效应模型 12.1 波动溢出效应经济背景 12.2 波动溢出效应的概念与形成机制 12.3 DCC—GARCH模型 12.4 GARCH—BEKK模型与Wald检验 12.5 广义误差分布 12.6 金融危机后国际和国内股市波动溢出效应分析 12.7 政策与建议 12.8 本章小结 13 缺失数据下半参数部分线性回归计量模型 13.1 相关基础知识简介 13.2 参数的点估计及置信区间的构造 13.3 模拟仿真分析及实证分析 参考文献