期权组合市场风险度量和监管研究/政府管制研究系列文库

陈荣达 副教授，博士。2004年12月毕业于华中科技大学管理学院管理科学与工程专业，获管理学博士学位。2006年4月进入浙江大学管理工程与科学博士后流动站从事金融衍生证券风险度量研究，2006年成为国际重要管理期刊《European Journal of Operational Research》(SCI检索)金融风险度量领域评论员。在《管理工程学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《系统工程理论方法应用》、《数量经济技术经济研究》、《运筹与管理》、《武汉理工大学学报》等国内重要管理期刊发表论文多篇，共被EI检索3篇，被ISTP检索6篇。主持杭州市社科规划项目外汇期权组合风险测度研究、浙江财经学院重大课题外汇期权组合市场风险度量模型研究。

1　绪论 　1．1　研究意义 　1．2 国内外研究现状 　1．3　研究内容 2　厚尾分布情形下市场变量回报时变协方差矩阵估计 　2．1 常用的市场变量回报时变协方差矩阵估计模型 　2．2 基于EM算法的时变协方差矩阵估计模型 　2．3 反映所估计出协方差值的误差指标 　2．4 市场变量日回报时变协方差矩阵估计的实证分析 　2．5　本章小结 　附录 3　期权组合风险度量的有效Monte Carl0模拟方法 　3．1 引言 　3．2　Delta—Gamina—Theta模型 　3．3　基于常用Monte Carl0模拟方法的非线性VaR计算 　3．4　基于重要抽样技术的非线性VaR计算 　3．5 基于重要抽样和分层抽样相结合技术的非线性VaR计算 　3．6 多元正态分布情形下的模拟结果与分析 　3．7　本章小结 4　基于多元t分布的期权组合风险度量的方差减少技术 　4．1 基于t分布的期权定价模型及其对应的希腊字母 4．2 多元t分布情形下的期权组合非线性VaR模型 4．3 基于重要抽样技术的Monte Carlo模拟方法 4．4 基于重要抽样和分层抽样耦合技术的Monte Carlo模拟方法 4．5 多元t分布情形下的数值模拟结果与分析 4．6 本章小结 5 混合正态分布及其参数估计 5．1 混合正态分布的定义 5．2 混合正态分布的数字特征 5．3 混合正态分布的参数估计 5．4 一类特殊的多元混合正态分布及其参数估计 6 基于多元混合正态分布的期权组合风险度量 6．1 基于多元混合正态分布的期权组合非线性VaR模型 6．2 基于Fourier—Inversion方法的期权组合非线性VaR数值计算 6．3 多元混合正态分布情形下的数值结果与分析 6．4 本章小结 7 基于多元Laplace分布的期权组合风险度量 7．1 基于多元Laplace分布的期权组合非线性VaR模型 7．2 风险函数转换技术 7．3 Laplace分布情形下的重要抽样技术 7．4 重要抽样技术在Delta—Gamma—Theta模型中的应用 7．5 多元Laplace分布情形下的模拟结果与分析 7．6 本章小结 8 期权组合市场风险度量的快速卷积方法 8．1 期权组合市场风险度量模型 8．2 快速卷积方法 8．3 案例验证 8．4 本章小结 附录 9 基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型 9．1 期权组合非线性VaR模型 9．2 非线性VaR度量传统降维方法 9．3 投影降维技术 9．4 快速卷积方法与投影降维技术的融合计算 9．5 数值结果与分析 9．6 本章小结 10 结论与研究展望 10．1 结论 10．2 研究展望 参考文献 后记