信用风险管理(模型度量工具及应用)

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第1部分 风险管理的发展 第1章 金融创新和风险管理 1.1 现代风险管理概述 1.2 金融创新和风险管理 1.3 金融创新管理风险 1.4 新的风险管理架构 第2章 信用风险管理的发展 2.1 金融危机后的信用风险管理 2.2 信用风险模型的发展 2.3 信用风险管理工具的应用 2.4 信用衍生品带来的挑战 第2部分 信用风险模型 第3章 建模理论基础 3.1 损失分布 3.2 风险中性概率 3.3 相关违约 3.4 信用级别变化 第4章 结构模型 4.1 信用风险定价引论 4.2 Merton债券定价模型 4.3 Metrton模型的发展和扩展 4.4 结构模型的评价 第5章 简化模型 5.1 风险函数和条件违约概率 5.2 简化模型中的信息 5.3 Cox过程模型 5.4 基础简化模型 5.5 Duffie-Singlcton模型 5.6 回收率 5.7 违约相关性 5.8 对简化模型的评价 第6章 信用风险管理模型 6.1 信用风险管理模型概论 6.2 单项资产的信用风险管理模型 第3部分 信用工具及其风险 第7章 债券信用风险 7.1 债券 7.2 债券的风险概述 7.3 债券信用评级 7.4 债券的信用风险管理 第8章 贷款信用风险 8.1 贷款及贷款信用风险概述 8.2 贷款信用风险评估 8.3 贷款信用风险管理 8.4 贷款组合信用风险管理 第9章 应收账款信用风险 9.1 应收账款概述 9.2 应收账款的决策 9.3 应收账款信用风险管理 第4部分 信用风险管理工具 第10章 信用风险缓释 lO.1 抵押 10.2 净额结算 10.3 信用担保 第11章 信用资产组合 11.1 信用组合管理发展 11.2 信用资产组合管理的目的 11.3 组合信用风险建模 第12章 资产组合的信用风险管理模型 12.1 组合的信用风险模型简介 12.2 RAR.C 12.3 KMV模型 12.4 CreditMetrics模型 12.5 CreditRisk+模型 12.6 Credit Portfolio View模型 12.7 现代信用风险度量模型的比较 第13章 信用衍生品 13.1 信用衍生品概述 13.2 信用衍生品的发展历程 13.3 信用衍生品分类及其避险原理 13.4 信用衍生品的作用及其弊端 第14章 交易对手信用风险 14.1 交易对手信用风险的产生 14.2 衍生品的清算 14.3 度量和管理 第15章 信用资产证券化 15.1 资产证券化及其市场 15.2 资产证券化的动机 15.3 资产证券化过程 15.4 结构化信用衍生品 第16章 资产证券化风险管理 16.1 识别证券化风险 16.2 风险测度 16.3 外部评级 16.4 风险管理 第5部分 案例应用 第17章 次贷危机 17.1 次贷危机的产生过程 17.2 次贷危机的原因 17.3 次贷危机对信用风险管理的借鉴意义 第18章 欧债危机中的主权信用 18.1 欧债危机筒述 18.2 欧债危机爆发的原因 18.3 欧债危机的应对措施 18.4 欧债危机的影响和启示 18.5 欧债危机引发的主权信用问题 第19章 雷曼兄弟破产案例分析 19.1 雷曼兄弟概况及事件背景 19.2 雷曼兄弟破产的过程及影响 19.3 雷曼兄弟破产的原因 19.4 雷曼兄弟破产的启示 参考文献